| 致谢 | 第1-6页 |
| 摘要 | 第6-7页 |
| Abstract | 第7-8页 |
| 目次 | 第8-10页 |
| 1 引言 | 第10-18页 |
| ·选题的背景与意义 | 第10-11页 |
| ·国内外研究现状 | 第11-16页 |
| ·权证定价研究综述 | 第11-13页 |
| ·权证市场价格的实证研究 | 第13-16页 |
| ·简要评述 | 第16页 |
| ·研究的方法与论文结构 | 第16-17页 |
| ·论文研究的重点、难点与创新点 | 第17-18页 |
| 2 我国权证市场的运行规律探析 | 第18-29页 |
| ·我国权证市场的发展状况 | 第18-21页 |
| ·我国权证市场的基本制度 | 第18-19页 |
| ·我国已发行权证的基本情况 | 第19-21页 |
| ·我国权证市场的运行规律分析 | 第21-28页 |
| ·上市初期权证的市场表现 | 第22-23页 |
| ·稳定运行期权证的运行规律 | 第23-26页 |
| ·权证末日轮的运行规律 | 第26-28页 |
| ·简要总结 | 第28-29页 |
| 3 我国认股权证价格的理论模型分析 | 第29-44页 |
| ·非有效市场、噪声与行为资产定价 | 第29-34页 |
| ·噪声交易模型(DSSW)简介 | 第34-38页 |
| ·基于DSSW模型的我国认股权证价格决定模型的构建 | 第38-42页 |
| ·模型假设条件 | 第38-40页 |
| ·模型推导 | 第40-42页 |
| ·模型对我国权证市场运行规律的解释 | 第42-44页 |
| 4 我国权证市场价格的实证分析 | 第44-56页 |
| ·实证模型的构建 | 第44-45页 |
| ·样本的选取 | 第45-46页 |
| ·权证理论价格的计算 | 第46-48页 |
| ·模型实证检验 | 第48-54页 |
| ·整体模型的实证分析 | 第49-51页 |
| ·分阶段模型的实证分析 | 第51-53页 |
| ·对负溢价率现象的实证检验 | 第53-54页 |
| ·本章小结 | 第54-56页 |
| 5 结论与政策性建议 | 第56-58页 |
| 参考文献 | 第58-60页 |