| 摘要 | 第5-6页 |
| Abstract | 第6-7页 |
| 第1章 绪论 | 第12-21页 |
| 1.1 选题背景与意义 | 第12-14页 |
| 1.1.1 研究背景 | 第12-13页 |
| 1.1.2 研究意义 | 第13-14页 |
| 1.2 文献综述 | 第14-18页 |
| 1.2.1 人民币国际化发展的相关文献研究 | 第14-16页 |
| 1.2.2 货币国际化对汇率、汇率预期的影响研究 | 第16页 |
| 1.2.3 汇率、汇率预期对货币国际化的影响研究 | 第16-17页 |
| 1.2.4 文献评述 | 第17-18页 |
| 1.3 研究内容与方法 | 第18-20页 |
| 1.3.1 研究内容 | 第18-19页 |
| 1.3.2 研究方法 | 第19-20页 |
| 1.4 研究创新之处 | 第20-21页 |
| 第2章 人民币国际化、汇率与汇率预期互动机理研究 | 第21-31页 |
| 2.1 人民币境外需求影响因素的理论研究 | 第21-22页 |
| 2.1.1 货币需求理论 | 第21页 |
| 2.1.2 货币替代理论 | 第21-22页 |
| 2.2 汇率决定理论研究 | 第22-23页 |
| 2.2.1 利率平价理论 | 第22-23页 |
| 2.2.2 国际收支理论 | 第23页 |
| 2.2.3 影响汇率变动的其他因素 | 第23页 |
| 2.3 人民币国际化进程与汇率变动 | 第23-28页 |
| 2.3.1 人民币国际化进程 | 第23-27页 |
| 2.3.2 人民币国际化进程中的汇率表现 | 第27-28页 |
| 2.4 人民币国际化对人民币汇率及汇率预期的影响机制研究 | 第28-30页 |
| 2.5 人民币汇率及汇率预期对人民币国际化的影响机制研究 | 第30-31页 |
| 第3章 模型构建与指标选取 | 第31-37页 |
| 3.1 VAR模型与VEC模型 | 第31-33页 |
| 3.1.1 模型介绍 | 第31-32页 |
| 3.1.2 检验方法 | 第32-33页 |
| 3.2 TVP-VAR模型 | 第33-35页 |
| 3.3 指标构建及数据选取 | 第35-37页 |
| 3.3.1 人民币国际化程度指标 | 第35页 |
| 3.3.2 人民币汇率水平指标 | 第35页 |
| 3.3.3 人民币汇率预期指标 | 第35-37页 |
| 第4章 人民币国际化、汇率与汇率预期互动关系实证分析 | 第37-52页 |
| 4.1 基于VEC模型的实证分析 | 第37-46页 |
| 4.1.1 变量平稳性检验 | 第37页 |
| 4.1.2 最优滞后阶数的选取 | 第37-38页 |
| 4.1.3 协整检验 | 第38页 |
| 4.1.4 Granger因果检验 | 第38-39页 |
| 4.1.5 VEC模型的建立 | 第39-41页 |
| 4.1.6 VEC模型稳定性检验 | 第41-42页 |
| 4.1.7 脉冲响应函数分析 | 第42-44页 |
| 4.1.8 方差分解 | 第44-46页 |
| 4.1.9 实证小结 | 第46页 |
| 4.2 基于TVP-VAR模型的实证分析 | 第46-52页 |
| 4.2.1 MCMC模拟有效性判断 | 第46-47页 |
| 4.2.2 后验波动分析 | 第47-48页 |
| 4.2.3 时变脉冲响应分析 | 第48-51页 |
| 4.2.4 实证小结 | 第51-52页 |
| 第5章 政策建议 | 第52-55页 |
| 5.1 有序渐进的实现资本项目自由化 | 第52页 |
| 5.2 继续完善人民币汇率形成机制 | 第52-53页 |
| 5.3 加强汇率预期管理 | 第53-55页 |
| 结论 | 第55-57页 |
| 参考文献 | 第57-60页 |
| 致谢 | 第60-61页 |
| 附录A 攻读硕士学位期间所取得的学术成果 | 第61页 |
