| 摘要 | 第1-4页 |
| ABSTRACT | 第4-8页 |
| 1 导论 | 第8-18页 |
| ·研究背景与问题的提出 | 第8-10页 |
| ·国内外研究综述 | 第10-16页 |
| ·国外学者的研究 | 第10-13页 |
| ·国内学者的研究 | 第13-16页 |
| ·本文研究思路及结构框架 | 第16-18页 |
| ·研究思路 | 第16页 |
| ·结构框架 | 第16-18页 |
| 2 股指期货概述 | 第18-29页 |
| ·股指期货的概念及产生背景 | 第18-24页 |
| ·股指期货相关概念 | 第18-19页 |
| ·股指期货的发展 | 第19-23页 |
| ·股指期货的功能 | 第23-24页 |
| ·中国股指期货的发展进程 | 第24-29页 |
| ·我国股指期货进程 | 第24-26页 |
| ·沪深300指数简介 | 第26-29页 |
| 3 股指期货套期保值相关理论概述 | 第29-37页 |
| ·套期保值的概述 | 第29-30页 |
| ·套期保值的基本概念 | 第29页 |
| ·套期保值的基本类型 | 第29-30页 |
| ·套期保值交易实现的基础 | 第30-34页 |
| ·套期保值交易的原则 | 第30-32页 |
| ·套期保值交易的条件 | 第32页 |
| ·股指期货套期保值的风险 | 第32-34页 |
| ·套期保值理论的类型 | 第34-37页 |
| ·传统套期保值理论 | 第34-35页 |
| ·选择性套期保值理论 | 第35页 |
| ·组合投资套期保值理论 | 第35-37页 |
| 4 沪深300股指期货和投资组合套期保值比率实证分析 | 第37-51页 |
| ·样本的选取及数据的处理 | 第37-39页 |
| ·样本数据的说明 | 第37-38页 |
| ·样本数据的处理 | 第38页 |
| ·研究的问题与方法 | 第38-39页 |
| ·最优套期保值率的模型实证分析 | 第39-46页 |
| ·OLS模型对最优套期保值率的实证分析 | 第39-41页 |
| ·B-VAR模型对套期保值率的实证分析 | 第41-44页 |
| ·单变量GARCH模型对套期保值率的实证分析 | 第44-46页 |
| ·实证结论分析 | 第46-51页 |
| ·套期保值比率的结果比较 | 第46-48页 |
| ·套期保值绩效的衡量与分析 | 第48-51页 |
| 5 结论与建议 | 第51-53页 |
| 参考文献 | 第53-59页 |
| 后记 | 第59-60页 |