| 摘要 | 第6-7页 |
| Abstract | 第7页 |
| 第一章 绪论 | 第10-18页 |
| 1.1 选题背景 | 第10-11页 |
| 1.2 研究意义 | 第11-13页 |
| 1.3 本文的创新点 | 第13页 |
| 1.4 量化投资文献综述 | 第13-16页 |
| 1.4.1 国外文献综述 | 第13-15页 |
| 1.4.2 国内文献综述 | 第15-16页 |
| 1.5 研究思路 | 第16-18页 |
| 第二章 相关理论介绍 | 第18-26页 |
| 2.1 量化投资的特点和主流方法 | 第18-21页 |
| 2.1.1 量化投资的特点 | 第18-20页 |
| 2.1.2 量化投资的内容和主流方法 | 第20-21页 |
| 2.2 多因子选股模型概述 | 第21-26页 |
| 2.2.1 多因子模型理论基础 | 第21-24页 |
| 2.2.2 有效因子的选择 | 第24页 |
| 2.2.3 冗余因子的剔除 | 第24-25页 |
| 2.2.4 投资组合的构建 | 第25-26页 |
| 第三章 A股市场实证分析 | 第26-56页 |
| 3.1 数据清洗 | 第26-27页 |
| 3.1.1 数据来源 | 第26页 |
| 3.1.2 数据处理的说明 | 第26-27页 |
| 3.2 多因子的选取 | 第27-31页 |
| 3.3 因子有效性检验 | 第31-38页 |
| 3.3.1 质量类因子 | 第31-32页 |
| 3.3.2 成长类因子 | 第32-34页 |
| 3.3.3 估值类因子 | 第34页 |
| 3.3.4 规模类因子 | 第34-36页 |
| 3.3.5 交易类因子 | 第36页 |
| 3.3.6 情绪类因子 | 第36页 |
| 3.3.7 技术指标类因子 | 第36-37页 |
| 3.3.8 WorldQuant Alpha101部分因子 | 第37-38页 |
| 3.4 冗余因子的剔除 | 第38-41页 |
| 3.5 选股模型的建立 | 第41-56页 |
| 3.5.1 模型有效性检验 | 第41-42页 |
| 3.5.2 引入对冲机制的模型 | 第42-44页 |
| 3.5.3 改变因子回溯周期 | 第44-52页 |
| 3.5.4 利用AdaBoost算法进行多因子选股 | 第52-56页 |
| 第四章 总结与改进 | 第56-58页 |
| 4.1 选股模型总结 | 第56页 |
| 4.2 本文的不足以及改进思路 | 第56-58页 |
| 参考文献 | 第58-60页 |
| 致谢 | 第60页 |