| 摘要 | 第4-6页 |
| ABSTRACT | 第6-7页 |
| 1 绪论 | 第11-15页 |
| 1.1 选题背景 | 第11-12页 |
| 1.2 研究目的和意义 | 第12-13页 |
| 1.3 研究方法和内容 | 第13-14页 |
| 1.4 本文可能的创新点 | 第14-15页 |
| 2 相关理论基础及文献综述 | 第15-27页 |
| 2.1 货币供给理论及其文献综述 | 第15-18页 |
| 2.1.1 货币供给外生理论及其文献综述 | 第15-16页 |
| 2.1.2 货币供给内生理论及其文献综述 | 第16-17页 |
| 2.1.3 货币供给部分内生理论及其文献综述 | 第17-18页 |
| 2.2 货币政策目标 | 第18-19页 |
| 2.2.1 货币政策最终目标 | 第18-19页 |
| 2.2.2 货币政策中间目标 | 第19页 |
| 2.3 货币政策有效性理论及文献综述 | 第19-25页 |
| 2.3.1 货币政策有效性理论 | 第20-22页 |
| 2.3.2 货币政策有效性国外研究综述 | 第22-23页 |
| 2.3.3 货币政策有效性国内研究综述 | 第23-25页 |
| 小结 | 第25-27页 |
| 3 研究方法和模型分析 | 第27-33页 |
| 3.1 VAR模型 | 第27-29页 |
| 3.1.1 VAR模型 | 第27-28页 |
| 3.1.2 VAR模型的优缺点 | 第28-29页 |
| 3.2 SVAR模型 | 第29-32页 |
| 3.2.1 SVAR模型 | 第29-30页 |
| 3.2.2 SVAR模型的识别 | 第30-32页 |
| 小结 | 第32-33页 |
| 4 SVAR模型的变量选取和模型构建 | 第33-39页 |
| 4.1 变量选取 | 第33-34页 |
| 4.2 SVAR模型构建 | 第34-36页 |
| 4.2.1 模型基础设置 | 第34-35页 |
| 4.2.2 模型约束的设定 | 第35-36页 |
| 小结 | 第36-39页 |
| 5 实证分析 | 第39-53页 |
| 5.1 SVAR模型的回归过程 | 第39-41页 |
| 5.1.1 基础处理 | 第39-40页 |
| 5.1.2 VAR滞后项选择 | 第40页 |
| 5.1.3 简化式参数的估计结果 | 第40页 |
| 5.1.4 VAR模型的稳定性分析 | 第40-41页 |
| 5.1.5 结构式SVAR的识别 | 第41页 |
| 5.2 脉冲响应函数分析 | 第41-47页 |
| 5.2.1 不同层次货币供给增速的冲击对利率的影响 | 第42-43页 |
| 5.2.2 不同层次货币供给增速的冲击对通货膨胀的影响 | 第43-45页 |
| 5.2.3 不同层次货币供给增速的冲击对贷款规模的影响 | 第45-46页 |
| 5.2.4 不同层次货币供给增速的冲击对工业增加值同比增速的影响 | 第46-47页 |
| 5.3 方差分解结果分析 | 第47-51页 |
| 5.3.1 各变量不同时间段方差分解情况分析 | 第48-49页 |
| 5.3.2 各变量之间方差分解情况分析 | 第49-51页 |
| 小结 | 第51-53页 |
| 6 结论 | 第53-57页 |
| 6.1 结论及政策建议 | 第53-54页 |
| 6.1.1 结论 | 第53-54页 |
| 6.1.2 政策建议 | 第54页 |
| 6.2 不足及未来研究方向 | 第54-57页 |
| 参考文献 | 第57-61页 |
| 附录 | 第61-63页 |
| 致谢 | 第63-64页 |
