| 内容提要 | 第1-6页 |
| Abstract | 第6-16页 |
| 第1章 导论 | 第16-26页 |
| ·选题的背景 | 第16-20页 |
| ·选题的理论背景 | 第16-18页 |
| ·选题的现实背景 | 第18-20页 |
| ·基本研究框架 | 第20-23页 |
| ·研究对象与研究方法 | 第23-24页 |
| ·研究对象 | 第23页 |
| ·研究方法 | 第23-24页 |
| ·本文的创新之处 | 第24-26页 |
| 第2章 文献综述 | 第26-47页 |
| ·证券市场效率的内涵 | 第26-28页 |
| ·证券市场效率的含义 | 第26-27页 |
| ·市场效率的相互联系 | 第27-28页 |
| ·信息效率与资产定价 | 第28-32页 |
| ·"有效市场假说"及其检验 | 第28-30页 |
| ·债券市场信息效率的检验 | 第30-32页 |
| ·对"有效市场假说"的一点评价 | 第32页 |
| ·流动性(运行效率)与资产定价 | 第32-42页 |
| ·流动性与资产定价的基础理论 | 第33-35页 |
| ·流动性与资产定价的微观基础 | 第35-37页 |
| ·流动性与资产定价的实证检验 | 第37-38页 |
| ·流动性与资产定价:未来发展的方向 | 第38-39页 |
| ·流动性资产定价理论的一点评价 | 第39-42页 |
| ·配置效率与资产定价 | 第42-47页 |
| ·基于市场功能视角的配置效率研究 | 第42-43页 |
| ·基于套利机制视角的配置效率研究 | 第43-46页 |
| ·对配置效率研究的一点评价 | 第46-47页 |
| 第3章 信用债券市场发展概况 | 第47-60页 |
| ·发展概况 | 第47页 |
| ·主要信用债券品种的比较 | 第47-57页 |
| ·发行规模的比较 | 第47-50页 |
| ·发行期限的比较 | 第50-51页 |
| ·发行主体的比较 | 第51页 |
| ·发行利率的比较 | 第51-52页 |
| ·发行信用等级的比较 | 第52-53页 |
| ·市场监管的比较 | 第53-55页 |
| ·投资者的比较 | 第55-57页 |
| ·信用债券市场功能 | 第57-58页 |
| ·为财政政策、货币政策的有效实施创造了条件 | 第57-58页 |
| ·改善了金融体系结构,降低了筹资成本 | 第58页 |
| ·本章小结 | 第58-60页 |
| 第4章 基准利率与资产定价 | 第60-69页 |
| ·基准利率选择的原则 | 第61-62页 |
| ·当前银行间市场利率体系 | 第62-63页 |
| ·同业拆借利率体系 | 第62页 |
| ·银行间债券市场利率体系 | 第62-63页 |
| ·研究方法 | 第63-64页 |
| ·利率的描述性分析 | 第64-65页 |
| ·实证结果及分析 | 第65-68页 |
| ·协整关系检验 | 第65页 |
| ·隔夜拆借利率、央行票据利率、债券利率的Granger因果关系检验 | 第65-66页 |
| ·方差分解 | 第66-68页 |
| ·对研究结论的进一步解释 | 第68-69页 |
| 第5章 运行效率与资产定价——基于信用债价差分解视角的经验分析 | 第69-80页 |
| ·样本选择与研究设计 | 第69-72页 |
| ·样本选择 | 第69-70页 |
| ·指标设计 | 第70-71页 |
| ·研究方法 | 第71-72页 |
| ·实证研究结果 | 第72-79页 |
| ·变量描述性统计 | 第72-74页 |
| ·三因素显著性检验 | 第74页 |
| ·多重共线性检验 | 第74-75页 |
| ·组合价差的风险解释 | 第75-78页 |
| ·稳健性检验 | 第78-79页 |
| ·本章小结 | 第79-80页 |
| 第6章 信息效率与资产定价——基于宏观视角的经验分析 | 第80-89页 |
| ·研究设计 | 第80-82页 |
| ·样本选择 | 第80-81页 |
| ·研究方法 | 第81-82页 |
| ·样本描述性统计 | 第82-83页 |
| ·实证结果及分析 | 第83-88页 |
| ·协整关系检验 | 第83-84页 |
| ·债券市场风险溢价与其它变量的Granger因果关系检验 | 第84-87页 |
| ·方差分解 | 第87-88页 |
| ·本章小结 | 第88-89页 |
| 第7章 配置效率与资产定价——基于股市债市依存度视角的经验分析 | 第89-100页 |
| ·研究设计 | 第89-93页 |
| ·样本选取 | 第89-90页 |
| ·研究方法 | 第90-93页 |
| ·实证结果与分析 | 第93-98页 |
| ·数据描述性统计 | 第93-94页 |
| ·股票市场与债券市场边缘分布估计 | 第94-95页 |
| ·股票市场与债券市场依存度的总体特征与时变特征 | 第95-96页 |
| ·股票市场与债券市场依存度的状态转换特征 | 第96-98页 |
| ·本章小结 | 第98-100页 |
| 第8章 研究结论与展望 | 第100-106页 |
| ·完善国债发行期限结构 | 第100-101页 |
| ·完善债券市场结构,提升市场流动性 | 第101-103页 |
| ·完善定价基础 | 第103-104页 |
| ·建立统一登记托管体系之下的"一户通"交易结算模式 | 第104页 |
| ·进一步研究的方向 | 第104-106页 |
| 攻读博士学位期间取得的研究成果 | 第106-107页 |
| 参考文献 | 第107-115页 |
| 后记 | 第115-117页 |
