| 摘要 | 第3-4页 |
| Abstract | 第4页 |
| 第一章 研究背景及其意义 | 第7-11页 |
| 1.1 研究背景和研究现状 | 第7-10页 |
| 1.2 研究意义 | 第10-11页 |
| 第二章 预备知识 | 第11-17页 |
| 第三章 模型建立及其性质分析 | 第17-28页 |
| 3.1 随机波动率-随机利率跳扩散模型 | 第17页 |
| 3.2 模型解的存在唯一性、非负性 | 第17-23页 |
| 3.3 矩的有界性质及其证明 | 第23-28页 |
| 第四章 模型数值解及其收敛性证明 | 第28-42页 |
| 4.1 EM(Euler-Maruyama)方法介绍 | 第28-29页 |
| 4.2 模型数值解收敛性证明 | 第29-42页 |
| 第五章 两种常见型期权数值解收敛性分析 | 第42-44页 |
| 5.1 欧式看涨期权数值解收敛性分析 | 第42-43页 |
| 5.2 亚式期权数值解收敛性分析 | 第43-44页 |
| 第六章 数值模拟 | 第44-47页 |
| 6.1 数据的产生及其模拟路径 | 第44-46页 |
| 6.2 两种常见期权模拟价格 | 第46-47页 |
| 第七章 结束语 | 第47-48页 |
| 参考文献 | 第48-51页 |
| 附件 | 第51-53页 |
| 在学期间发表论文清单 | 第53-54页 |
| 致谢 | 第54-55页 |