| 摘要 | 第5-6页 |
| ABSTRACT | 第6页 |
| 第1章 绪论 | 第9-15页 |
| 1.1 研究背景和意义 | 第9-11页 |
| 1.1.1 研究背景 | 第9-10页 |
| 1.1.2 研究意义 | 第10-11页 |
| 1.2 研究思路与论文框架 | 第11-13页 |
| 1.2.1 研究思路 | 第11页 |
| 1.2.2 论文研究框架 | 第11-13页 |
| 1.3 论文的创新点与不足之处 | 第13-15页 |
| 1.3.1 论文的创新点 | 第13页 |
| 1.3.2 论文不足之处 | 第13-15页 |
| 第2章 文献综述 | 第15-21页 |
| 2.1 流动性分层与度量研究 | 第15-17页 |
| 2.1.1 流动性的界定与分层 | 第15页 |
| 2.1.2 微观流动性的度量研究 | 第15-16页 |
| 2.1.3 中观流动性的度量研究 | 第16页 |
| 2.1.4 宏观流动性的度量研究 | 第16-17页 |
| 2.2 从流动性传导的视角对货币政策和金融监管协调性的研究 | 第17-19页 |
| 2.2.1 货币政策目标的演进 | 第17-18页 |
| 2.2.2 货币政策与流动性关系的研究 | 第18页 |
| 2.2.3 金融稳定与流动性关系的研究 | 第18页 |
| 2.2.4 货币政策与金融监管协调性的研究 | 第18-19页 |
| 2.3 文献综述小结 | 第19-21页 |
| 第3章 流动性测度指标组合的构建 | 第21-29页 |
| 3.1 微观流动性测度指标计算与分析 | 第21-26页 |
| 3.1.1 流动性覆盖率(LCR) | 第21-23页 |
| 3.1.2 净稳定资金比率(NSFR) | 第23-26页 |
| 3.2 中观流动性测度指标计算与分析 | 第26-27页 |
| 3.3 宏观流动性测度指标计算与分析 | 第27页 |
| 3.4 纳入影子银行体系的流动性测度指标计算与分析 | 第27-29页 |
| 第4章 各层级流动性传导的理论框架 | 第29-35页 |
| 4.1 货币政策下的流动性传导机制 | 第29-32页 |
| 4.1.1 宽松货币政策下的流动性传导 | 第29-30页 |
| 4.1.2 紧缩货币政策下的流动性传导 | 第30-32页 |
| 4.2 纳入影子银行体系的流动性传导机制 | 第32-35页 |
| 第5章 模型构建及实证分析 | 第35-43页 |
| 5.1 指标选择与数据来源 | 第35页 |
| 5.2 Panel-VAR模型概述 | 第35-36页 |
| 5.3 Panel-VAR模型实证分析 | 第36-43页 |
| 5.3.1 单位根检验 | 第36-37页 |
| 5.3.2 面板GMM分析 | 第37-38页 |
| 5.3.3 脉冲响应函数分析 | 第38-40页 |
| 5.3.4 方差分解分析 | 第40-43页 |
| 第6章 结论及政策建议 | 第43-47页 |
| 6.1 研究结论 | 第43-44页 |
| 6.1.1 主要结论 | 第43-44页 |
| 6.1.2 结论分析 | 第44页 |
| 6.2 政策建议 | 第44-47页 |
| 参考文献 | 第47-51页 |
| 致谢 | 第51-53页 |
| 在读期间发表的学术论文与取得的研究成果 | 第53页 |