| 摘要 | 第6-9页 |
| ABSTRACT | 第9-12页 |
| 目录 | 第13-17页 |
| 表格索引 | 第17-19页 |
| 插图索引 | 第19-21页 |
| 主要符号对照表 | 第21-22页 |
| 第一章 绪论 | 第22-38页 |
| 1.1 研究背景和研究意义 | 第22-31页 |
| 1.1.1 研究背景 | 第22-30页 |
| 1.1.2 研究意义 | 第30-31页 |
| 1.2 研究思路、主要内容和章节安排 | 第31-34页 |
| 1.2.1 研究思路 | 第31-32页 |
| 1.2.2 主要内容和章节安排 | 第32-34页 |
| 1.3 主要创新点 | 第34-38页 |
| 第二章 文献综述 | 第38-52页 |
| 2.1 厚尾环境下的尾部风险集聚文献综述 | 第38-42页 |
| 2.2 厚尾环境下操作风险集聚文献综述 | 第42-46页 |
| 2.3 厚尾环境下尾部相依关系文献综述 | 第46-48页 |
| 2.4 现有研究的不足及本论文的研究计划 | 第48-52页 |
| 第三章 厚尾环境下尾部风险集聚研究 | 第52-72页 |
| 3.1 前言 | 第52-56页 |
| 3.2 基本概念和模型假设 | 第56-58页 |
| 3.3 风险集中度的二阶渐近展开 | 第58-64页 |
| 3.4 蒙特卡罗模拟分析 | 第64-70页 |
| 3.5 本章小结 | 第70-72页 |
| 第四章 厚尾环境下的操作风险集聚研究 | 第72-120页 |
| 4.1 前言 | 第72-73页 |
| 4.2 准备知识 | 第73-80页 |
| 4.2.1 二阶正则变换 | 第75-76页 |
| 4.2.2 二阶亚指数族 | 第76-79页 |
| 4.2.3 谱风险测度下操作风险的度量 (OpSRM) | 第79-80页 |
| 4.3 一维模型下 OpSRM 的渐近结果 | 第80-89页 |
| 4.4 一维模型下的 OpSRM 的渐近展开：精细化结果 | 第89-112页 |
| 4.4.1 几个重要的引理 | 第89-92页 |
| 4.4.2 OpSRM 的二阶渐近展开 | 第92-95页 |
| 4.4.3 蒙特卡罗模拟分析 | 第95-112页 |
| 4.5 多维模型下总体 OpSRM 的渐近结果 | 第112-118页 |
| 4.5.1 单个单元占优情形下的 MRVCP 模型 | 第114页 |
| 4.5.2 完全相依情形下的 MRVCP 模型 | 第114-117页 |
| 4.5.3 完全独立情形下的 MRVCP 模型 | 第117-118页 |
| 4.6 本章小结 | 第118-120页 |
| 第五章 具有产业关联市场间的尾部相依关系研究 | 第120-154页 |
| 5.1 前言 | 第120-122页 |
| 5.2 模型设定和估计方法 | 第122-127页 |
| 5.2.1 边缘分布模型 | 第122-123页 |
| 5.2.2 Copula 模型 | 第123-126页 |
| 5.2.3 模型估计 | 第126-127页 |
| 5.3 基于原油和下游产品市场的实证分析 | 第127-150页 |
| 5.3.1 数据描述 | 第127-131页 |
| 5.3.2 边缘分布模型的结果分析 | 第131-137页 |
| 5.3.3 Copula 模型的结果分析 | 第137-145页 |
| 5.3.4 相依结构非对称性检验 | 第145-150页 |
| 5.4 本章小结 | 第150-154页 |
| 第六章 隔夜收益率和交易收益率的尾部相依关系研究 | 第154-176页 |
| 6.1 前言 | 第154页 |
| 6.2 模型设定和估计方法 | 第154-157页 |
| 6.2.1 边缘分布模型 | 第154-155页 |
| 6.2.2 Copula 模型 | 第155-157页 |
| 6.2.3 模型估计 | 第157页 |
| 6.3 基于国内银行股的实证分析 | 第157-174页 |
| 6.3.1 数据和描述性统计 | 第157-161页 |
| 6.3.2 边缘分布模型的结果分析 | 第161-162页 |
| 6.3.3 Copula 模型的结果分析 | 第162-174页 |
| 6.4 本章小结 | 第174-176页 |
| 第七章 全文总结与展望 | 第176-180页 |
| 7.1 论文的主要工作 | 第176-178页 |
| 7.2 不足之处及有待进一步研究的问题 | 第178-180页 |
| 附录 A 正则变换 (RV) 函数的基本性质 | 第180-182页 |
| 附录 B 第三章附录 | 第182-190页 |
| B.1 引理 3.3.2 的证明 | 第182-183页 |
| B.2 引理 3.3.3 的证明 | 第183页 |
| B.3 引理 3.3.4 的证明 | 第183-185页 |
| B.4 引理 3.3.5 的证明 | 第185页 |
| B.5 引理 3.3.6 的证明 | 第185-190页 |
| 附录 C 第四章附录 | 第190-196页 |
| C.1 引理 4.4.1 的证明 | 第190-191页 |
| C.2 引理 4.4.3 的证明 | 第191页 |
| C.3 引理 4.4.4 的证明 | 第191-196页 |
| 附录 D Copula 相关理论 | 第196-202页 |
| D.1 Copula 的定义及 Sklar 定理 | 第196-197页 |
| D.2 基于 copula 的相关性测度 | 第197-198页 |
| D.3 论文所用到的 copula 函数 | 第198-199页 |
| D.4 IFM 方法 | 第199-202页 |
| 参考文献 | 第202-212页 |
| 致谢 | 第212-214页 |
| 攻读学位期间发表的学术论文目录 | 第214页 |
| 攻读学位期间已完成的工作论文 | 第214-215页 |
| 攻读学位期间所获得的奖励 | 第215页 |
| 攻读学位期间参与的科研项目 | 第215页 |
