| 摘要 | 第3-5页 |
| Abstract | 第5-6页 |
| 第1章 绪论 | 第9-15页 |
| 1.1 研究背景 | 第9-12页 |
| 1.2 研究目的和意义 | 第12-13页 |
| 1.3 研究内容、方法和技术路线 | 第13-14页 |
| 1.4 本文的主要贡献 | 第14-15页 |
| 第2章 文献综述与相关理论 | 第15-34页 |
| 2.1 文献综述 | 第15-24页 |
| 2.1.1 指数效应存在性的研究综述 | 第15-17页 |
| 2.1.2 ETF基金追踪误差研究综述 | 第17-18页 |
| 2.1.3 融资融券对股市流动性和超额收益的影响的研究综述 | 第18-21页 |
| 2.1.4 指数效应存在原因的研究综述 | 第21-24页 |
| 2.2 相关理论 | 第24-34页 |
| 2.2.1 指数效应的理论假说 | 第24-27页 |
| 2.2.2 融资融券概念及功能 | 第27-31页 |
| 2.2.3 融资融券交易推出对股市波动性和流动性的影响 | 第31-34页 |
| 第3章 沪深300指数效应存在性研究 | 第34-51页 |
| 3.1 指数效应存在性的理论基础及假设 | 第34-35页 |
| 3.2 数据选取及模型建立 | 第35-42页 |
| 3.2.1 数据的选取与说明 | 第35-38页 |
| 3.2.2 事件研究法 | 第38-42页 |
| 3.3 沪深300指数效应存在性的实证检验结果及分析 | 第42-49页 |
| 3.3.1 调入股票价格效应分析 | 第43-45页 |
| 3.3.2 调出股票价格效应分析 | 第45-47页 |
| 3.3.3 调入和调出股票成交量效应分析 | 第47-49页 |
| 3.4 小结 | 第49-51页 |
| 第4章 融资融券交易对指数效应影响的对比分析 | 第51-69页 |
| 4.1 融资融券交易对指数效应影响的理论分析及假设 | 第51-53页 |
| 4.2 数据选取及模型建立 | 第53-54页 |
| 4.2.1 数据选取和说明 | 第53页 |
| 4.2.2 模型建立 | 第53-54页 |
| 4.3 融资融券交易对指数效应影响的存在性分析 | 第54-59页 |
| 4.3.1 数据平稳性检验及滞后阶数的选择 | 第54-56页 |
| 4.3.2 格兰杰因果检验及模型稳定性检验 | 第56-57页 |
| 4.3.3 VAR模型估计结果及分析 | 第57-59页 |
| 4.4 融资融券交易前后指数效应对比分析 | 第59-67页 |
| 4.4.1 融资融券交易前后调入股票价格效应对比分析 | 第59-60页 |
| 4.4.2 融资融券交易前后调出股票价格效应对比分析 | 第60-64页 |
| 4.4.3 融资融券交易前后调入股票成交量效应对比分析 | 第64-65页 |
| 4.4.4 融资融券交易前后调出股票成交量效应对比分析 | 第65-66页 |
| 4.4.5 融资融券对指数效应影响的T值检验 | 第66-67页 |
| 4.5 小结 | 第67-69页 |
| 第5章 基于ETF基金追踪误差的影响效应检验 | 第69-74页 |
| 5.1 数据选取与说明 | 第69-71页 |
| 5.2 基金追踪误差指标计算 | 第71页 |
| 5.3 融资融券交易前后ETF基金追踪误差计算结果与分析 | 第71-73页 |
| 5.4 基于ETF基金追踪误差的指数效应检验 | 第73页 |
| 5.5 小结 | 第73-74页 |
| 第6章 结论和展望 | 第74-77页 |
| 6.1 主要结论 | 第74-75页 |
| 6.2 建议及后续展望 | 第75-77页 |
| 6.2.1 建议 | 第75-76页 |
| 6.2.2 后续展望 | 第76-77页 |
| 参考文献 | 第77-81页 |
| 致谢 | 第81页 |
