| 摘要 | 第4-5页 |
| Abstract | 第5页 |
| 第一章 绪论 | 第8-22页 |
| 1.1 本文的研究背景 | 第8-9页 |
| 1.2 研究综述 | 第9-14页 |
| 1.2.1 国外国债研究概述 | 第9-12页 |
| 1.2.2 我国国债理论的发展 | 第12-14页 |
| 1.3 研究国债规模的模型发展概述 | 第14-19页 |
| 1.3.1 多马模型 | 第14-17页 |
| 模型一:假设国内生产总值保持不变常数a | 第15页 |
| 模型二:假设国内生产总值定额增长,即 Y(t)=a+bt | 第15-16页 |
| 模型三:假设国内生产总值定律增长,即 Y(t)=ae~(rt) | 第16-17页 |
| 1.3.2 用微积分推导国债随时间的变化轨迹 | 第17-18页 |
| 1.3.3 多元回归模型 | 第18-19页 |
| 1.4 研究的目的与意义 | 第19-20页 |
| 1.5 问题的提出 | 第20-22页 |
| 第二章 从国债规模的绩效来研究无战争时的最优发行策略 | 第22-35页 |
| 2.1 无战争时的最优国债总量发行策略 | 第23-29页 |
| 2.1.1 运用多元回归的方法求解国债的最优规模 | 第23-25页 |
| 2.1.2 运用鞅理论来求解国债的最优发行策略 | 第25-28页 |
| 2.1.3 鞅方法与多元回归方法比较分析 | 第28-29页 |
| 2.2 最优各期限国债量发行策略 | 第29-35页 |
| 2.2.1 按照“国债发行额=财政赤字+还本付息额”思路求解 | 第29-31页 |
| 2.2.2 运用马尔科夫过程求解不同期限的国债发行量 | 第31-33页 |
| 2.2.3 两种方法的比较分析 | 第33-35页 |
| 第三章 有战争时的国债发行分析与研究 | 第35-51页 |
| 3.1 模型一:总量带泊松跳的国债总量模型 | 第36-40页 |
| 3.2 模型二:增长率带泊松跳的国债总量模型 | 第40-47页 |
| 3.3 模型三:总量和增长率都带泊松跳的国债总量模型 | 第47-49页 |
| 3.4 模型分析 | 第49-51页 |
| 第四章 本文总结 | 第51-52页 |
| 4.1 主要结论 | 第51页 |
| 4.2 研究展望 | 第51-52页 |
| 参考文献 | 第52-55页 |
| 附录 | 第55-59页 |
| 致谢 | 第59-61页 |
