| 中文摘要 | 第8-10页 |
| ABSTRACT | 第10-11页 |
| 第1章 引言 | 第12-15页 |
| 1.1 研究的背景和意义 | 第12-13页 |
| 1.1.1 研究背景 | 第12页 |
| 1.1.2 研究目的和意义 | 第12-13页 |
| 1.2 研究对象、方法和创新 | 第13-14页 |
| 1.2.1 研究对象 | 第13页 |
| 1.2.2 研究方法 | 第13页 |
| 1.2.3 研究创新点 | 第13-14页 |
| 1.3 本文的结构框架 | 第14-15页 |
| 第2章 违约损失率概述 | 第15-28页 |
| 2.1 国内外文献综述 | 第15-17页 |
| 2.1.1 国外的研究 | 第15-16页 |
| 2.1.2 国内相关资料 | 第16-17页 |
| 2.2 违约损失率理论概述 | 第17-22页 |
| 2.2.1 违约损失率概念 | 第17-18页 |
| 2.2.2 LGD的重要性 | 第18-20页 |
| 2.2.3 LGD在监管资本计量中的基本作用 | 第20页 |
| 2.2.4 LGD在银行内部评级中的作用 | 第20页 |
| 2.2.5 影响LGD的因素 | 第20-22页 |
| 2.3 内部评级法(IRB)要求 | 第22-26页 |
| 2.3.1 巴塞尔IRB要求 | 第22-25页 |
| 2.3.2 国内计量要求(《商业银行资本管理办法(试行)》规定) | 第25-26页 |
| 2.4 国内商业银行债项评级简述 | 第26-28页 |
| 第3章 违约损失率计算模型介绍 | 第28-39页 |
| 3.1 IRB之下违约损失率模型要求 | 第28页 |
| 3.2 公司类贷款LGD测算 | 第28-34页 |
| 3.2.1 违约损失率、回收率和抵押问题 | 第28-29页 |
| 3.2.2 违约损失率的计量因素 | 第29-33页 |
| 3.2.3 LGD测算的基本要求 | 第33-34页 |
| 3.3 违约损失率估计 | 第34-39页 |
| 3.3.1 违约损失率估计模型 | 第34-36页 |
| 3.3.2 违约损失率的估算方法及优缺点 | 第36-39页 |
| 第4章 基于银行数据的LGD实证分析 | 第39-56页 |
| 4.1 样品数据概述 | 第39页 |
| 4.2 IRB初级法LGD测算 | 第39-41页 |
| 4.2.1 初级IRB下LGD规定 | 第39-40页 |
| 4.2.2 初级内部评级法下LGD选择的关键点 | 第40-41页 |
| 4.3 高级IRB法下LGD实证计算 | 第41页 |
| 4.4 具体计量方法和样本选择 | 第41-54页 |
| 4.4.1 违约损失率的计量方法 | 第41-48页 |
| 4.4.2 举例说明计算 | 第48-49页 |
| 4.4.3 某行公司类贷款违约损失率实证分析 | 第49-54页 |
| 4.5 小结 | 第54-56页 |
| 第5章 结论及建议 | 第56-58页 |
| 5.1 结论 | 第56-57页 |
| 5.2 建议 | 第57-58页 |
| 参考文献 | 第58-65页 |
| 致谢 | 第65-66页 |
| 附件 | 第66页 |