统计套利的研究策略及应用
| 摘要 | 第4-5页 |
| ABSTRACT | 第5页 |
| 第一章 绪论 | 第8-12页 |
| 1.1 选题背景与意义 | 第8-9页 |
| 1.2 国内外研究现状 | 第9-11页 |
| 1.2.1 国外研究状况 | 第9-10页 |
| 1.2.2 国内研究状况 | 第10-11页 |
| 1.3 论文结构与创新点 | 第11-12页 |
| 第二章 相关理论概述 | 第12-18页 |
| 2.1 统计套利定义 | 第12页 |
| 2.2 统计套利的基本原理 | 第12-13页 |
| 2.3 统计套利特点 | 第13-14页 |
| 2.4 平稳性 | 第14页 |
| 2.5 平稳性的单位根检验 | 第14-16页 |
| 2.5.1 DF检验 | 第15页 |
| 2.5.2 ADF检验 | 第15-16页 |
| 2.6 单整与伪回归 | 第16-18页 |
| 2.6.1 单整 | 第16-17页 |
| 2.6.2 伪回归 | 第17-18页 |
| 第三章 套利模型及交易策略 | 第18-27页 |
| 3.1 均值回复策略 | 第18页 |
| 3.2 多因子模型 | 第18-20页 |
| 3.3 协整套利 | 第20-27页 |
| 3.3.1 协整理论 | 第20-21页 |
| 3.3.2 协整检验 | 第21页 |
| 3.3.3 误差修正模型 | 第21-23页 |
| 3.3.4 GARCH模型 | 第23页 |
| 3.3.5 O-U过程 | 第23-24页 |
| 3.3.6 协整套利的操作流程 | 第24-27页 |
| 第四章 协整套利实证 | 第27-37页 |
| 4.1 数据的选取 | 第27-28页 |
| 4.2 序列的平稳性检验 | 第28-29页 |
| 4.3 协整检验 | 第29-31页 |
| 4.4 误差修正模型估计 | 第31-34页 |
| 4.5 GARCH模型 | 第34-36页 |
| 4.6 本章小结 | 第36-37页 |
| 第五章 总结 | 第37-38页 |
| 参考文献 | 第38-40页 |
| 附录 | 第40-44页 |
| 攻读硕士学位期间完成的工作 | 第44-45页 |
| 后记 | 第45页 |
