基于共同冲击视角的中国金融系统性风险研究
| 摘要 | 第2-4页 |
| ABSTRACT | 第4-5页 |
| 1 绪论 | 第8-20页 |
| 1.1 研究背景与意义 | 第8-9页 |
| 1.2 国内外文献综述 | 第9-16页 |
| 1.2.1 系统性风险的定义及内涵 | 第10-12页 |
| 1.2.2 系统性风险的特征识别 | 第12-13页 |
| 1.2.3 系统性风险的演进过程 | 第13页 |
| 1.2.4 对系统性风险的测度 | 第13-15页 |
| 1.2.5 国内外文献的研究评述 | 第15-16页 |
| 1.3 研究内容与方法 | 第16-18页 |
| 1.3.1 主要研究方法 | 第16-17页 |
| 1.3.2 本文研究思路与内容 | 第17-18页 |
| 1.4 本文创新及不足 | 第18-20页 |
| 2 系统性风险来源渠道分析 | 第20-29页 |
| 2.1 传染性渠道 | 第21-22页 |
| 2.2 共同冲击渠道 | 第22-25页 |
| 2.3 两种风险来源渠道比较 | 第25-27页 |
| 2.4 系统性风险衡量指标的可行性分析 | 第27-29页 |
| 3 中国金融系统性风险的测度 | 第29-36页 |
| 3.1 极值理论概述 | 第29-30页 |
| 3.2 COPULA理论概述 | 第30-31页 |
| 3.3 模型设定 | 第31-36页 |
| 4 实证研究 | 第36-46页 |
| 4.1 实证步骤 | 第36-37页 |
| 4.1.1 数据来源及采集 | 第36页 |
| 4.1.2 数据处理及说明 | 第36-37页 |
| 4.1.3 实证实验 | 第37页 |
| 4.2 实证结果分析 | 第37-46页 |
| 4.2.1 描述性统计特征分析 | 第37-41页 |
| 4.2.2 LTDC系数分析 | 第41-46页 |
| 5 结论及政策建议 | 第46-52页 |
| 5.1 主要结论 | 第46-47页 |
| 5.2 相关政策建议 | 第47-50页 |
| 5.3 未来研究展望 | 第50-52页 |
| 参考文献 | 第52-57页 |
| 后记 | 第57-58页 |
