| 摘要 | 第1-4页 |
| ABSTRACT | 第4-7页 |
| 第一章 绪论 | 第7-11页 |
| ·文献综述 | 第7-10页 |
| ·金融风险度量 | 第7-8页 |
| ·调整经验似然 | 第8-10页 |
| ·本文的主要研究内容和创新点 | 第10-11页 |
| ·论文研究的主要内容和思路 | 第10页 |
| ·论文的书写框架 | 第10页 |
| ·本文的主要成果和创新点 | 第10-11页 |
| 第二章 调整经验似然的置信域 | 第11-16页 |
| ·主要结论 | 第12页 |
| ·定理证明 | 第12-16页 |
| 第三章 VaR和ES置信区域的估计 | 第16-24页 |
| ·VaR与ES的调整经验似然置信域 | 第16-19页 |
| ·ES的调整经验似然置信区间 | 第19-23页 |
| ·相关引理 | 第23-24页 |
| 第四章 模拟分析 | 第24-26页 |
| ·VaR与ES的置信域模拟研究 | 第24页 |
| ·ES的置信区间模拟研究 | 第24-26页 |
| 第五章 结论与展望 | 第26-27页 |
| 参考文献 | 第27-31页 |
| 致谢 | 第31-32页 |