| 摘要 | 第2-4页 |
| ABSTRACT | 第4-6页 |
| 1 绪论 | 第9-13页 |
| 1.1 问题的提出 | 第9-11页 |
| 1.2 研究方法、目的与意义 | 第11-12页 |
| 1.3 论文的创新点 | 第12页 |
| 1.4 论文结构安排 | 第12-13页 |
| 2 国内外股市联动研究综述 | 第13-18页 |
| 2.1 国内外股市联动的理论及内在机制研究综述 | 第13-14页 |
| 2.2 国内外股市联动的实证研究综述 | 第14-18页 |
| 3 内地与香港股票市场联动的理论机制分析 | 第18-34页 |
| 3.1 内地股市与香港股市概述 | 第18-19页 |
| 3.1.1 中国内地股票市场简介 | 第18页 |
| 3.1.2 香港股票市场简介 | 第18-19页 |
| 3.2 内地和香港股票市场联动的宏观经济联系机制分析 | 第19-21页 |
| 3.3 内地和香港股票市场联动的上市企业联系机制分析 | 第21-24页 |
| 3.4 内地和香港股票市场联动的机构投资者联系机制分析 | 第24-26页 |
| 3.5 内地和香港股票市场联动的政策驱动机制分析 | 第26-30页 |
| 3.5.1 股权分置改革 | 第26页 |
| 3.5.2 上市公司治理 | 第26页 |
| 3.5.3 QFII制度简介 | 第26-28页 |
| 3.5.4 QDII制度简介 | 第28-29页 |
| 3.5.5 RQFII制度简介 | 第29-30页 |
| 3.5.6 港股直通车简介 | 第30页 |
| 3.6 沪港通制度简介 | 第30-34页 |
| 4 香港与内地股市联动性的实证分析 | 第34-54页 |
| 4.1 实证分析的基本思路与主要方法 | 第34-35页 |
| 4.2 实证分析的变量选择与数据处理 | 第35-36页 |
| 4.2.1 样本选择 | 第35-36页 |
| 4.2.2 数据的处理 | 第36页 |
| 4.3 实证分析的主要过程 | 第36-50页 |
| 4.3.1 单位根检验 | 第36-38页 |
| 4.3.2 协整检验 | 第38-43页 |
| 4.3.3 VECM模型 | 第43-45页 |
| 4.3.4 格兰杰因果检验 | 第45页 |
| 4.3.5 脉冲响应 | 第45-49页 |
| 4.3.6 方差分解 | 第49-50页 |
| 4.4 实证分析部分小结 | 第50-54页 |
| 5 结论与建议 | 第54-57页 |
| 5.1 结论 | 第54页 |
| 5.2 建议 | 第54-57页 |
| 附录 | 第57-59页 |
| 参考文献 | 第59-62页 |
| 后记 | 第62-63页 |
