| 摘要 | 第4-6页 |
| Abstract | 第6-7页 |
| 第1章 绪论 | 第10-16页 |
| 1.1 课题研究背景及意义 | 第10-11页 |
| 1.2 国内外研究综述 | 第11-14页 |
| 1.2.1 国外相关研究成果 | 第11-12页 |
| 1.2.2 国内相关研究成果 | 第12-14页 |
| 1.2.3 对文献资料的评价 | 第14页 |
| 1.3 研究思路及结构安排 | 第14-15页 |
| 1.4 主要创新及不足 | 第15-16页 |
| 第2章 汇率风险相关理论 | 第16-21页 |
| 2.1 汇率风险分类理论 | 第16-17页 |
| 2.2 汇率风险控制理论 | 第17-20页 |
| 2.2.1 匹配理论 | 第17页 |
| 2.2.2 轧差理论 | 第17-18页 |
| 2.2.3 提前支付和延期付款理论 | 第18-19页 |
| 2.2.4 价格策略理论 | 第19页 |
| 2.2.5 资产负债管理理论 | 第19-20页 |
| 2.3 外部套期保值理论 | 第20-21页 |
| 第3章 美元汇率波动给进出口企业带来的风险分析 | 第21-27页 |
| 3.1 人民币汇改制度及美元汇率走势分析 | 第21-23页 |
| 3.2 对出口企业影响分析 | 第23-25页 |
| 3.3 对进口企业影响分析 | 第25-26页 |
| 3.4 本章小结 | 第26-27页 |
| 第4章 企业应用汇率避险工具对冲风险现状及案例研究 | 第27-39页 |
| 4.1 主要美元汇率避险工具阐述 | 第27-34页 |
| 4.1.1 远期结售汇类避险工具 | 第27-30页 |
| 4.1.2 期权类避险工具 | 第30-33页 |
| 4.1.3 其他避险工具 | 第33-34页 |
| 4.2 汇率避险策略探讨 | 第34-39页 |
| 4.2.1 存量客户避险策略探讨 | 第34-37页 |
| 4.2.2 新增客户避险策略探讨 | 第37-39页 |
| 第5章 宁波银行S分行汇率避险实例分析 | 第39-44页 |
| 5.1 远期结售汇类避险案例 | 第39-40页 |
| 5.1.1 案例一：江苏XX纺织公司操作远期结汇 | 第39页 |
| 5.1.2 案例二：江阴XX电子公司操作双币种远期 | 第39-40页 |
| 5.2 期权类避险案例 | 第40-44页 |
| 5.2.1 案例三：常熟XX汽车零部件公司买入期权操作 | 第40-41页 |
| 5.2.2 案例四：宁波XX公司远期结汇和卖出期权组合操作 | 第41-42页 |
| 5.2.3 案例五：苏州XX化工企业操作风险逆转期权 | 第42-44页 |
| 第6章 中国进出口企业应对汇率波动风险的对策 | 第44-49页 |
| 6.1 中国进出口企业在汇率避险方面存在的问题 | 第44-47页 |
| 6.1.1 金融衍生产品使用具有局限性 | 第44-45页 |
| 6.1.2 企业决策层对汇率避险认识不足 | 第45页 |
| 6.1.3 企业缺乏专业人才 | 第45-46页 |
| 6.1.4 客观因素制约企业进行有效汇率避险 | 第46-47页 |
| 6.2 对进出口企业有效汇率避险的建议 | 第47-49页 |
| 6.2.1 完善运用金融衍生工具进行汇率避险的相关制度设计 | 第47页 |
| 6.2.2 增强风险管理意识，严格区分套保与投机 | 第47-48页 |
| 6.2.3 研究和运用成功的外汇风险管理经验 | 第48-49页 |
| 结论 | 第49-51页 |
| 参考文献 | 第51-53页 |
| 致谢 | 第53页 |
