首页--经济论文--财政、金融论文--金融、银行论文--世界金融、银行论文--金融市场论文

随机波动率机制转换Libor市场模型及其CMS价差期权定价研究

摘要第5-7页
Abstract第7-8页
第一章 绪论第10-19页
    第一节 研究背景及意义第10-11页
    第二节 国内外相关研究文献综述第11-16页
    第三节 本文研究框架及创新点第16-19页
第二章 随机波动率机制转换 Libor 市场模型第19-30页
    第一节 固定收益证券中的基本产品及其定义第19-22页
    第二节 Libor 市场模型的建立第22-25页
    第三节 随机波动率 Libor 市场模型的建立第25-27页
    第四节 随机波动率机制转换 Libor 市场模型的建立第27-29页
    第五节 本章小结第29-30页
第三章 Libor 市场模型的参数校准第30-45页
    第一节 局部波动率与瞬时相关系数的校准第30-40页
    第二节 模型的离散化第40-41页
    第三节 马尔科夫链蒙特卡罗模拟参数估计过程第41-44页
    第四节 本章小结第44-45页
第四章 CMS 价差期权定价的理论方法第45-60页
    第一节 CMS 及 CMS 价差期权第45-46页
    第二节 CMS 价差期权的快速傅里叶定价公式第46-49页
    第三节 标准互换利率市场模型下的定价公式第49-52页
    第四节 随机波动率互换利率市场模型下的定价公式第52-56页
    第五节 随机波动率机制转换互换利率市场模型下的定价公式第56-59页
    第六节 本章小结第59-60页
第五章 实证分析第60-84页
    第一节 Libor 市场模型参数的估计第60-74页
    第二节 互换利率市场模型参数的估计第74-80页
    第三节 CMS 价差期权的定价第80-83页
    第四节 本章小结第83-84页
第六章 结论与展望第84-86页
    第一节 研究结论第84页
    第二节 研究展望第84-86页
参考文献第86-90页
附录第90-95页
致谢第95-96页

论文共96页,点击 下载论文
上一篇:分析师定价预测分歧对首次公开上市股票收益影响的实证研究
下一篇:基于少数者博弈模型的金融市场价格演化模拟及实证研究