摘要 | 第5-7页 |
Abstract | 第7-8页 |
第一章 绪论 | 第10-19页 |
第一节 研究背景及意义 | 第10-11页 |
第二节 国内外相关研究文献综述 | 第11-16页 |
第三节 本文研究框架及创新点 | 第16-19页 |
第二章 随机波动率机制转换 Libor 市场模型 | 第19-30页 |
第一节 固定收益证券中的基本产品及其定义 | 第19-22页 |
第二节 Libor 市场模型的建立 | 第22-25页 |
第三节 随机波动率 Libor 市场模型的建立 | 第25-27页 |
第四节 随机波动率机制转换 Libor 市场模型的建立 | 第27-29页 |
第五节 本章小结 | 第29-30页 |
第三章 Libor 市场模型的参数校准 | 第30-45页 |
第一节 局部波动率与瞬时相关系数的校准 | 第30-40页 |
第二节 模型的离散化 | 第40-41页 |
第三节 马尔科夫链蒙特卡罗模拟参数估计过程 | 第41-44页 |
第四节 本章小结 | 第44-45页 |
第四章 CMS 价差期权定价的理论方法 | 第45-60页 |
第一节 CMS 及 CMS 价差期权 | 第45-46页 |
第二节 CMS 价差期权的快速傅里叶定价公式 | 第46-49页 |
第三节 标准互换利率市场模型下的定价公式 | 第49-52页 |
第四节 随机波动率互换利率市场模型下的定价公式 | 第52-56页 |
第五节 随机波动率机制转换互换利率市场模型下的定价公式 | 第56-59页 |
第六节 本章小结 | 第59-60页 |
第五章 实证分析 | 第60-84页 |
第一节 Libor 市场模型参数的估计 | 第60-74页 |
第二节 互换利率市场模型参数的估计 | 第74-80页 |
第三节 CMS 价差期权的定价 | 第80-83页 |
第四节 本章小结 | 第83-84页 |
第六章 结论与展望 | 第84-86页 |
第一节 研究结论 | 第84页 |
第二节 研究展望 | 第84-86页 |
参考文献 | 第86-90页 |
附录 | 第90-95页 |
致谢 | 第95-96页 |