| 摘要 | 第4-5页 |
| abstract | 第5页 |
| 第一章 绪论 | 第8-12页 |
| 1.1 研究背景与研究意义 | 第8-9页 |
| 1.1.1 理论背景 | 第8页 |
| 1.1.2 现实背景 | 第8-9页 |
| 1.1.3 研究意义 | 第9页 |
| 1.2 研究内容及框架 | 第9-11页 |
| 1.3 主要创新点 | 第11-12页 |
| 第二章 相关理论及研究现状 | 第12-18页 |
| 2.1 有限注意力与心理学基础 | 第12-13页 |
| 2.2 投资者关注的度量指标 | 第13-15页 |
| 2.2.1 公开市场信息 | 第13页 |
| 2.2.2 媒体报道 | 第13-14页 |
| 2.2.3 网络开源信息 | 第14页 |
| 2.2.4 搜索指数 | 第14-15页 |
| 2.3 投资者关注对股票市场影响的实证分析 | 第15-18页 |
| 2.3.1 投资者关注与股票收益的可预测性 | 第15-16页 |
| 2.3.2 投资者关注与股票流动性和波动性 | 第16-18页 |
| 第三章 投资者关注对指数表现和指数收益预测性的影响研究 | 第18-43页 |
| 3.1 引言 | 第18页 |
| 3.2 样本选取与变量定义 | 第18-20页 |
| 3.2.1 样本选择与数据来源 | 第18-19页 |
| 3.2.2 投资者关注度的度量及指数选取 | 第19-20页 |
| 3.3 研究设计与结果分析 | 第20-41页 |
| 3.3.1 描述性统计 | 第20-21页 |
| 3.3.2 投资者关注与指数表现 | 第21-34页 |
| 3.3.2.1 投资者关注与指数表现的Granger因果关系 | 第21-25页 |
| 3.3.2.2 投资者关注效应的符号性和持久性 | 第25-34页 |
| 3.3.3 投资者关注和指数收益预测性 | 第34-41页 |
| 3.3.3.1 滞后指数收益的符号对投资者关注效应的影响 | 第35-36页 |
| 3.3.3.2 滞后指数收益的增加或减少对投资者关注效应的影响 | 第36-39页 |
| 3.3.3.3 投资者关注能否改变滞后收益对指数波动性的影响效果 | 第39-40页 |
| 3.3.3.4 投资者关注在指数收益交叉自相关中的作用 | 第40-41页 |
| 3.4 本章小结 | 第41-43页 |
| 第四章 微观视角下投资者关注对股票交易动态的影响研究 | 第43-54页 |
| 4.1 引言 | 第43页 |
| 4.2 理论分析与假设 | 第43-45页 |
| 4.3 样本选取与变量定义 | 第45-47页 |
| 4.3.1 样本选择与数据来源 | 第45页 |
| 4.3.2 投资者关注度的度量 | 第45-46页 |
| 4.3.3 市场交易变量的定义及描述性统计 | 第46-47页 |
| 4.4 研究设计与结果分析 | 第47-53页 |
| 4.4.1 投资者关注对信息不对称的影响 | 第47-49页 |
| 4.4.2 投资者关注对股票流动性成本的影响 | 第49-52页 |
| 4.4.3 投资者关注对股票波动性的影响 | 第52页 |
| 4.4.4 投资者关注与股票收益的关系 | 第52-53页 |
| 4.5 本章小结 | 第53-54页 |
| 第五章 总结与展望 | 第54-56页 |
| 5.1 全文总结 | 第54页 |
| 5.2 研究展望 | 第54-56页 |
| 参考文献 | 第56-60页 |
| 发表论文和参加科研情况说明 | 第60-61页 |
| 致谢 | 第61-62页 |
