| 摘要 | 第5-7页 |
| ABSTRACT | 第7-8页 |
| 第一章 绪论 | 第11-23页 |
| 1.1 研究背景及研究意义 | 第11-13页 |
| 1.2 国内外研究综述 | 第13-17页 |
| 1.2.1 跟踪误差投资组合模型研究 | 第13-14页 |
| 1.2.2 风险度量方法研究 | 第14-16页 |
| 1.2.3 多期投资组合模型研究 | 第16-17页 |
| 1.3 研究目标及内容 | 第17-19页 |
| 1.3.1 研究目标 | 第17-18页 |
| 1.3.2 研究内容 | 第18-19页 |
| 1.4 研究方法及技术路线 | 第19-20页 |
| 1.4.1 研究方法 | 第19页 |
| 1.4.2 研究的技术路线图 | 第19-20页 |
| 1.5 本文结构 | 第20-23页 |
| 第二章 理论基础与相关方法 | 第23-32页 |
| 2.1 投资组合理论模型 | 第23-25页 |
| 2.1.1 均值-方差模型 | 第23-24页 |
| 2.1.2 均值-TE模型 | 第24-25页 |
| 2.1.3 多阶段均值-TE模型 | 第25页 |
| 2.2 风险度量方法理论模型 | 第25-29页 |
| 2.2.1 平均绝对偏差风险计量模型 | 第25-26页 |
| 2.2.2 半方差风险计量模型 | 第26-27页 |
| 2.2.3 CVaR风险度量模型 | 第27-29页 |
| 2.3 交易成本及其约束 | 第29页 |
| 2.4 动态规划方法 | 第29-30页 |
| 2.5 遗传算法 | 第30-31页 |
| 2.6 本章小结 | 第31-32页 |
| 第三章 基于平均绝对偏差风险约束的多期TE投资组合模型 | 第32-48页 |
| 3.1 基于平均绝对偏差的TE投资组合模型 | 第33-34页 |
| 3.2 模型求解 | 第34-36页 |
| 3.3 实证研究 | 第36-47页 |
| 3.3.1 数据处理及参数设定 | 第36-38页 |
| 3.3.2 各约束条件对投资组合的影响分析 | 第38-43页 |
| 3.3.3 平均绝对偏差风险约束下的多阶段TE投资组合模型样本内表现 | 第43-45页 |
| 3.3.4 平均绝对偏差风险约束下的多阶段TE投资组合模型样本外表现 | 第45-46页 |
| 3.3.5 单期投资组合与多期投资组合的样本外对比 | 第46-47页 |
| 3.4 本章小结 | 第47-48页 |
| 第四章 基于下半方差风险约束的多阶段跟踪误差投资组合模型 | 第48-62页 |
| 4.1 基于下半方差的TE投资组合模型 | 第49-50页 |
| 4.2 实证分析 | 第50-60页 |
| 4.2.1 数据处理及参数设定 | 第51-53页 |
| 4.2.2 各约束条件对投资组合的影响分析 | 第53-56页 |
| 4.2.3 多阶段下半方差TE投资组合模型样本内表现 | 第56-58页 |
| 4.2.4 多阶段下半方差TE投资组合模型样本外表现 | 第58-59页 |
| 4.2.5 SV多阶段模型和MAD多阶段模型的对比 | 第59-60页 |
| 4.3 本章小结 | 第60-62页 |
| 第五章 基于WCVAR风险约束的多期TE投资组合模型 | 第62-72页 |
| 5.1 基于WCVAR总风险约束的多阶段TE投资组合模型 | 第62-65页 |
| 5.1.1 多阶段TE投资组合模型的参数设置 | 第62页 |
| 5.1.2 交易费用 | 第62-63页 |
| 5.1.3 基数约束 | 第63页 |
| 5.1.4 混合分布情形下的WCVaR | 第63-65页 |
| 5.2 遗传算法及参数设置 | 第65-66页 |
| 5.3 实证分析 | 第66-70页 |
| 5.3.1 数据处理及参数设定 | 第66-68页 |
| 5.3.2 样本内分析 | 第68-69页 |
| 5.3.3 样本外分析 | 第69-70页 |
| 5.4 本章小结 | 第70-72页 |
| 结论与展望 | 第72-74页 |
| 1 结论 | 第72-73页 |
| 2 展望 | 第73-74页 |
| 参考文献 | 第74-78页 |
| 攻读硕士学位期间取得的研究成果 | 第78-79页 |
| 致谢 | 第79-80页 |
| 答辩委员会对论文的评定意见 | 第80页 |
