商业银行风险测量及宏观因素影响分析
| 摘要 | 第4-5页 |
| ABSTRACT | 第5-6页 |
| 绪论 | 第11-18页 |
| 0.1 研究背景和意义 | 第11-14页 |
| 0.1.1 研究背景 | 第11-13页 |
| 0.1.2 研究意义 | 第13-14页 |
| 0.2 研究内容和研究方法 | 第14-15页 |
| 0.2.1 研究内容 | 第14-15页 |
| 0.2.2 研究方法 | 第15页 |
| 0.3 研究框架 | 第15-16页 |
| 0.4 论文的创新不足之处 | 第16-18页 |
| 1 文献综述 | 第18-21页 |
| 2 风险测量方法及VAR模型概述 | 第21-28页 |
| 2.1 概念界定 | 第21页 |
| 2.2 金融时间序列的典型特征 | 第21页 |
| 2.3 风险及实证分析模型 | 第21-28页 |
| 2.3.1 风险价值模型（VaR模型） | 第22-23页 |
| 2.3.2 ARCH类模型 | 第23-26页 |
| 2.3.3 向量自回归模型（VAR模型） | 第26-28页 |
| 3 短期风险测量的实证分析 | 第28-34页 |
| 3.1 数据选取和基本统计分析 | 第28-29页 |
| 3.1.1 数据选取 | 第28页 |
| 3.1.2 数据的基本统计特征 | 第28-29页 |
| 3.2 描述性统计与模型的识别检验 | 第29-32页 |
| 3.3 条件异方差分析及其VAR结果 | 第32-34页 |
| 4 长期风险和宏观经济变量关系实证分析 | 第34-46页 |
| 4.1 宏观经济变量的选取 | 第35-38页 |
| 4.1.1 GDP増长率 | 第35-36页 |
| 4.1.2 CPI増长率 | 第36页 |
| 4.1.3 银行间同业拆借加权平均利率增长率 | 第36页 |
| 4.1.4 货币供应増长率(M2) | 第36-37页 |
| 4.1.5 房地产价格指数增长率 | 第37页 |
| 4.1.6 汇率增长率 | 第37-38页 |
| 4.2 数据来源和变量统计描述 | 第38-39页 |
| 4.2.1 数据来源 | 第38页 |
| 4.2.2 统计描述 | 第38页 |
| 4.2.3 平稳性检验 | 第38-39页 |
| 4.3 实证分析过程 | 第39-44页 |
| 4.3.1 模型构建及滞后期选择 | 第39-40页 |
| 4.3.2 协整分析 | 第40页 |
| 4.3.3 Granger因果检验 | 第40-41页 |
| 4.3.4 VAR模型平稳性检验 | 第41-42页 |
| 4.3.5 脉冲响应 | 第42-44页 |
| 4.4 模型的实证分析结果 | 第44-46页 |
| 5 结论及政策建议 | 第46-48页 |
| 5.1 结论 | 第46页 |
| 5.2 政策建议 | 第46-48页 |
| 参考文献 | 第48-52页 |
| 致谢 | 第52-53页 |
