| 摘要 | 第5-7页 |
| ABSTRACT | 第7-9页 |
| 第一章 绪论 | 第14-22页 |
| 1.1 研究背景、目的与意义 | 第14-15页 |
| 1.1.1 研究背景 | 第14-15页 |
| 1.1.2 研究目的与意义 | 第15页 |
| 1.2 研究内容 | 第15-16页 |
| 1.3 研究思路与技术路线 | 第16-19页 |
| 1.3.1 研究思路 | 第17-18页 |
| 1.3.2 技术路线 | 第18-19页 |
| 1.4 论文结构与章节安排 | 第19-20页 |
| 1.5 本文创新之处 | 第20-21页 |
| 1.6 本章小结 | 第21-22页 |
| 第二章 文献综述 | 第22-28页 |
| 2.1 投资组合文献综述 | 第22-25页 |
| 2.1.1 单期投资组合研究 | 第22-24页 |
| 2.1.2 多期投资组合研究 | 第24-25页 |
| 2.2 文献评述 | 第25-26页 |
| 2.3 本章小结 | 第26-28页 |
| 第三章 基于可能性理论的单期均值-方差-偏度模型 | 第28-42页 |
| 3.1 引言 | 第28页 |
| 3.2 模糊集理论和可能性理论基础知识 | 第28-30页 |
| 3.3 模糊数的均值、方差和偏度新的定义 | 第30-36页 |
| 3.3.1 模糊数均值的定义及相关性质 | 第30-32页 |
| 3.3.2 模糊数方差的定义及相关性质 | 第32-34页 |
| 3.3.3 模糊数偏度的定义及相关性质 | 第34-36页 |
| 3.4 模糊环境下均值-方差-偏度模型 | 第36-37页 |
| 3.5 数值算例 | 第37-41页 |
| 3.5.1 基于三角模糊收益率的5-资产投资组合模型 | 第38-39页 |
| 3.5.2 基于三角模糊收益率的10-资产投资组合模型 | 第39-40页 |
| 3.5.3 基于梯形模糊收益率的10-资产投资组合模型 | 第40-41页 |
| 3.6 本章小结 | 第41-42页 |
| 第四章 基于可能性理论的多期均值-方差-偏度模型 | 第42-62页 |
| 4.1 引言 | 第42页 |
| 4.2 模糊数的乘积运算 | 第42-48页 |
| 4.3 基于数值积分的遗传算法 | 第48-53页 |
| 4.3.1 数值积分算法 | 第48-51页 |
| 4.3.2 遗传算法 | 第51-53页 |
| 4.4 基于不同风险偏好的模糊多期投资组合模型 | 第53-56页 |
| 4.5 数值算例 | 第56-60页 |
| 4.6 本章小结 | 第60-62页 |
| 第五章 基于可信性理论的多期均值-方差模型 | 第62-74页 |
| 5.1 引言 | 第62页 |
| 5.2 可信性理论基础知识 | 第62-63页 |
| 5.3 模糊多期投资组合选择模型 | 第63-67页 |
| 5.4 模糊模拟技术 | 第67-68页 |
| 5.5 数值算例 | 第68-73页 |
| 5.6 本章小结 | 第73-74页 |
| 第六章 结论与展望 | 第74-76页 |
| 6.1 结论 | 第74页 |
| 6.2 不足与展望 | 第74-76页 |
| 参考文献 | 第76-80页 |
| 致谢 | 第80-82页 |
| 研究成果及发表的学术论文 | 第82-84页 |
| 作者和导师简介 | 第84-85页 |
| 附件 | 第85-86页 |
