| 摘要 | 第4-6页 |
| Abstract | 第6-8页 |
| 第一章 引言 | 第11-21页 |
| 1.1 股市价格波动研究背景 | 第11-13页 |
| 1.2 国内外文献综述 | 第13-17页 |
| 1.3 波动率研究样本的选取 | 第17页 |
| 1.4 本文研究的主要问题 | 第17-18页 |
| 1.5 研究意义 | 第18页 |
| 1.6 本文的创新性 | 第18-19页 |
| 1.7 本文的逻辑结构安排 | 第19-20页 |
| 1.8 技术线路图 | 第20-21页 |
| 第二章 波动率研究理论基础 | 第21-27页 |
| 2.1 股市波动率研究变量的确定 | 第21页 |
| 2.2 波动率类型介绍 | 第21-23页 |
| 2.3 波动率的典型事实 | 第23-24页 |
| 2.4 常用的时间序列描述统计量介绍 | 第24-26页 |
| 2.5 本章小结 | 第26-27页 |
| 第三章 波动率模型及估计方法 | 第27-37页 |
| 3.1 模型介绍 | 第27-33页 |
| 3.1.1 理论基础 | 第27-29页 |
| 3.1.2 单机制GARCH模型 | 第29-31页 |
| 3.1.3 HMM-GARCH模型和MRS-GARCH模型 | 第31-33页 |
| 3.2 HMM的训练 | 第33-35页 |
| 3.3 模型拟合效果的评价方法 | 第35-36页 |
| 3.4 本章小结 | 第36-37页 |
| 第四章 实证结果及分析 | 第37-44页 |
| 4.1 样本选取及数据预处理 | 第37页 |
| 4.2 描述统计量 | 第37-38页 |
| 4.3 各模型参数估计结果及评价 | 第38-41页 |
| 4.4 沪深300的HMM-GARCH模型分析 | 第41-43页 |
| 4.5 本章小结 | 第43-44页 |
| 总结 | 第44-45页 |
| 致谢 | 第45-46页 |
| 参考文献 | 第46-51页 |
| 攻读学位期间取得学术成果 | 第51页 |