| 中文摘要 | 第1-4页 |
| Abstract | 第4-7页 |
| 第一章 绪论 | 第7-12页 |
| ·选题背景及意义 | 第7-8页 |
| ·文献综述 | 第8-10页 |
| ·国外研究现状 | 第8-9页 |
| ·国内研究现状 | 第9-10页 |
| ·本文研究内容 | 第10-12页 |
| 第二章 Copula理论概述 | 第12-21页 |
| ·Copula函数的定义 | 第12-14页 |
| ·Copula函数的基本性质 | 第14-17页 |
| ·几种常见的Copula函数 | 第17-21页 |
| ·椭圆族Copula函数 | 第18-19页 |
| ·Archimedean Copula函数 | 第19-21页 |
| 第三章 Copula函数的相依性度量和模型选择 | 第21-27页 |
| ·相依性度量 | 第21-23页 |
| ·全局相依性测度 | 第21-22页 |
| ·尾部相依性测度 | 第22-23页 |
| ·Copula函数的参数估计 | 第23-24页 |
| ·Copula函数的选择 | 第24-27页 |
| ·图形检测方法 | 第24-25页 |
| ·解析方法 | 第25-27页 |
| 第四章 Copula在VaR计算及应用 | 第27-42页 |
| ·VaR的基本概念 | 第27-28页 |
| ·VaR基本模型 | 第28-31页 |
| ·VaR模型的假设条件 | 第29页 |
| ·VaR模型的计算方法 | 第29-31页 |
| ·以Copula函数表示的相关性 | 第31-35页 |
| ·Copula-GARCH-GED模型的建立 | 第35-36页 |
| ·对沪深股指的数据处理和基本分析 | 第36-42页 |
| 第五章 Copula方法下基金和股票指数的相关性分析 | 第42-47页 |
| ·背景介绍和数据描述 | 第42-44页 |
| ·边缘分布模型的选取 | 第44页 |
| ·模型参数估计 | 第44-45页 |
| ·基金和股票的尾部相关性实证分析 | 第45-47页 |
| 第六章 结论与展望 | 第47-49页 |
| ·本文结论 | 第47-48页 |
| ·研究不足和展望 | 第48-49页 |
| 参考文献 | 第49-52页 |
| 致谢 | 第52页 |