| 摘要 | 第5-6页 |
| Abstract | 第6页 |
| 第1章 绪论 | 第11-21页 |
| 1.1 选题背景与研究意义 | 第11-12页 |
| 1.1.1 选题背景 | 第11页 |
| 1.1.2 研究意义 | 第11-12页 |
| 1.2 相关文献综述 | 第12-18页 |
| 1.2.1 基于传统方法的股票市场间联动性研究 | 第12-16页 |
| 1.2.2 基于复杂网络理论的股票市场联动性研究 | 第16-17页 |
| 1.2.3 基于随机矩阵理论的股票市场去噪问题研究 | 第17-18页 |
| 1.3 研究思路与研究内容 | 第18-21页 |
| 1.3.1 研究思路 | 第18-19页 |
| 1.3.2 研究内容 | 第19-21页 |
| 第2章 股票市场联动性理论分析与相关方法论 | 第21-38页 |
| 2.1 股票市场联动性及其理论基础 | 第21-24页 |
| 2.1.1 股票市场联动性的内涵 | 第21页 |
| 2.1.2 股票市场联动性研究的理论基础 | 第21-24页 |
| 2.2 相关系数估计方法的分析及比较 | 第24-28页 |
| 2.2.1 Pearson相关分析 | 第24-25页 |
| 2.2.2 多重分形去趋势交叉相关分析 | 第25-27页 |
| 2.2.3 动态相关系数分析 | 第27-28页 |
| 2.3 随机矩阵理论及去噪方法分析 | 第28-33页 |
| 2.3.1 随机矩阵理论的来源与内涵 | 第28-29页 |
| 2.3.2 随机矩阵理论的特点 | 第29-30页 |
| 2.3.3 随机矩阵理论去噪方法 | 第30-33页 |
| 2.4 复杂网络理论及拓扑性质分析 | 第33-38页 |
| 2.4.1 复杂网络理论的来源与内涵 | 第33-34页 |
| 2.4.2 复杂网络理论网络的构建方法 | 第34-35页 |
| 2.4.3 复杂网络的拓扑性质分析 | 第35-36页 |
| 2.4.4 社团结构与影响强度 | 第36-38页 |
| 第3章 基于RMT和PMFG的股市网络构建 | 第38-51页 |
| 3.1 样本选取与描述性统计 | 第38-42页 |
| 3.1.1 选取样本 | 第38-40页 |
| 3.1.2 数据处理及描述性统计 | 第40-42页 |
| 3.2 股票市场指数相关系数矩阵及其特点 | 第42-45页 |
| 3.2.1 股票市场指数相关系数模型构建 | 第42-43页 |
| 3.2.2 股票市场指数相关系数矩阵特点分析 | 第43-45页 |
| 3.3 基于RMT的股票市场指数相关系数矩阵的优化 | 第45-49页 |
| 3.3.1 优化模型的构建 | 第45-48页 |
| 3.3.2 优化效果分析 | 第48-49页 |
| 3.4 基于PMFG的股市网络构建 | 第49-51页 |
| 第4章 基于网络模型的股市间联动性实证研究 | 第51-62页 |
| 4.1 基于PMFG的股市网络拓扑性质分析 | 第51-55页 |
| 4.1.1 股市网络的平均路径与聚类系数 | 第51-52页 |
| 4.1.2 股市网络的节点度分布 | 第52-54页 |
| 4.1.3 股市网络的同配性 | 第54-55页 |
| 4.2 基于社团结构的股市网络联动性分析 | 第55-59页 |
| 4.2.1 股市网络的社团结构 | 第55-58页 |
| 4.2.2 各社团间的联动性 | 第58页 |
| 4.2.3 社团内股市间的联动性 | 第58-59页 |
| 4.3 基于影响强度的股市网络联动性分析 | 第59-62页 |
| 4.3.1 各个股票市场的影响强度 | 第59-60页 |
| 4.3.2 基于地域性的股票市场影响强度 | 第60-62页 |
| 结论 | 第62-64页 |
| 参考文献 | 第64-71页 |
| 致谢 | 第71-72页 |
| 附录A 攻读学位期间公开发表的论文 | 第72-73页 |
| 附录B 攻读学位期间参与的科研项目 | 第73页 |