分级基金折溢价与套利研究
| 摘要 | 第4-5页 |
| Abstract | 第5-6页 |
| 第一章 绪论 | 第8-17页 |
| 1.1 研究背景 | 第8-9页 |
| 1.2 我国分级基金的发展及现状 | 第9-13页 |
| 1.3 研究框架和思路 | 第13-17页 |
| 第二章 分级基金产品特征及分析 | 第17-25页 |
| 2.1 净值计算 | 第17-18页 |
| 2.2 价格、折溢价率与杠杆 | 第18-19页 |
| 2.3 定期折算 | 第19-20页 |
| 2.4 下折机制 | 第20-21页 |
| 2.5 上折机制 | 第21-22页 |
| 2.6 配对转换机制 | 第22-25页 |
| 第三章 分级基金各份额折溢价分析 | 第25-29页 |
| 3.1 AB份额价格的相互影响分析 | 第25页 |
| 3.2 AB份额折溢价率的相互影响分析 | 第25-29页 |
| 第四章 分级基金套利的时滞性问题 | 第29-54页 |
| 4.1 套利时滞性问题分析 | 第29-30页 |
| 4.2 基于协整理论的均值回归策略 | 第30-44页 |
| 4.2.1 套利方法介绍 | 第30页 |
| 4.2.2 时间序列检验 | 第30-33页 |
| 4.2.3 均值回归模型策略分析 | 第33-44页 |
| 4.3 基于股指期货的套期保值策略 | 第44-54页 |
| 4.3.1 套期保值方案描述 | 第44-45页 |
| 4.3.2 时间序列检验 | 第45-48页 |
| 4.3.3 套期保值模式设计 | 第48-50页 |
| 4.3.4 股指期货套期保值模型策略分析 | 第50-54页 |
| 第五章 结论与展望 | 第54-56页 |
| 5.1 结论 | 第54-55页 |
| 5.2 展望 | 第55-56页 |
| 参考文献 | 第56-58页 |
| 致谢 | 第58页 |
