我国中期票据信用利差的影响因素及预测研究
| 摘要 | 第7-8页 |
| abstract | 第8-9页 |
| 1 引言 | 第10-22页 |
| 1.1 研究背景及意义 | 第10-11页 |
| 1.2 文献综述 | 第11-18页 |
| 1.2.1 国外研究现状 | 第11-16页 |
| 1.2.2 国内研究现状 | 第16-17页 |
| 1.2.3 简要评述 | 第17-18页 |
| 1.3 研究思路、方法和结构安排 | 第18-20页 |
| 1.3.1 研究思路和方法 | 第18-19页 |
| 1.3.2 本文结构安排 | 第19-20页 |
| 1.4 创新点和不足 | 第20-22页 |
| 1.4.1 创新点 | 第20页 |
| 1.4.2 存在的不足 | 第20-22页 |
| 2 中期票据概述 | 第22-34页 |
| 2.1 中期票据的概念 | 第22-24页 |
| 2.2 中期票据发展历程 | 第24-26页 |
| 2.3 中期票据风险因素 | 第26-29页 |
| 2.4 中期票据信用利差走势分析 | 第29-34页 |
| 3 中期票据信用利差影响因素的实证研究 | 第34-54页 |
| 3.1 变量的选择 | 第34-39页 |
| 3.1.1 解释变量 | 第34-37页 |
| 3.1.2 被解释变量 | 第37-39页 |
| 3.2 样本选取和数据来源 | 第39页 |
| 3.3 实证模型 | 第39-46页 |
| 3.3.1 AA级5年期票据信用利差 | 第40-42页 |
| 3.3.2 AA+级5年期票据信用利差 | 第42-44页 |
| 3.3.3 AAA级5年期票据信用利差 | 第44-46页 |
| 3.4 实证结果小结 | 第46-48页 |
| 3.5 脉冲响应分析 | 第48-54页 |
| 3.5.1 AA级5年期票据信用利差 | 第48-50页 |
| 3.5.2 AA+级5年期票据信用利差 | 第50-52页 |
| 3.5.3 AAA级5年期票据信用利差 | 第52-54页 |
| 4 中期票据信用利差预测分析 | 第54-59页 |
| 4.1 预测对象和影响因子 | 第54页 |
| 4.2 多因子预测模型 | 第54-55页 |
| 4.3 实证结果分析 | 第55-59页 |
| 5 政策建议、结论与展望 | 第59-63页 |
| 5.1 相关政策建议 | 第59-60页 |
| 5.1.1 防范因宏观经济带来的系统性风险 | 第59页 |
| 5.1.2 优化信用评级体系 | 第59-60页 |
| 5.1.3 加强中期票据市场监管 | 第60页 |
| 5.2 结论 | 第60-61页 |
| 5.3 展望 | 第61-63页 |
| 参考文献 | 第63-68页 |
| 致谢 | 第68-69页 |
