| 摘要 | 第5-7页 |
| Abstract | 第7-9页 |
| 主要缩略词、符号变量的注释表 | 第19-20页 |
| 第一章 绪论 | 第20-30页 |
| 1.1 研究背景与研究意义 | 第20-22页 |
| 1.1.1 研究背景 | 第20-21页 |
| 1.1.2 研究意义 | 第21-22页 |
| 1.2 概念界定与研究思路 | 第22-23页 |
| 1.2.1 概念界定 | 第22-23页 |
| 1.2.2 研究思路 | 第23页 |
| 1.3 研究方法与主要内容 | 第23-27页 |
| 1.3.1 研究方法 | 第23-25页 |
| 1.3.2 主要内容 | 第25-27页 |
| 1.4 研究创新与不足之处 | 第27-30页 |
| 1.4.1 研究创新 | 第27-28页 |
| 1.4.2 不足之处 | 第28-30页 |
| 第二章 文献综述 | 第30-46页 |
| 2.1 资产价格波动的机理及其统计特征研究综述 | 第30-34页 |
| 2.1.1 资产价格波动的机理及影响因素 | 第30-33页 |
| 2.1.2 资产价格波动的统计特征 | 第33-34页 |
| 2.2 资产价格波动与货币政策的关系研究综述 | 第34-37页 |
| 2.2.1 资产价格波动影响货币政策反应的机制 | 第34-36页 |
| 2.2.2 货币政策作用资产价格波动的机制 | 第36-37页 |
| 2.3 基于资产价格波动的货币政策反应模型研究综述 | 第37-42页 |
| 2.3.1 货币政策是否应该对资产价格波动作出反应 | 第37-40页 |
| 2.3.2 货币政策应该怎样对资产价格波动作出反应 | 第40-42页 |
| 2.4 资产价格波动的监控相关研究综述 | 第42-43页 |
| 2.5 本章小结 | 第43-46页 |
| 第三章 资产价格波动的机理及其统计特征分析 | 第46-82页 |
| 3.1 资产价格波动的机理分析 | 第46-63页 |
| 3.1.1 资产价格波动的理论基础 | 第46-54页 |
| 3.1.2 资产价格波动的影响因素 | 第54-57页 |
| 3.1.3 资产价格周期波动的“乘数-加速”理论解释 | 第57-63页 |
| 3.2 资产价格波动的统计特征分析 | 第63-69页 |
| 3.2.1 资产价格波动的描述性统计 | 第63-64页 |
| 3.2.2 资产价格波动的集聚与状态转换特征 | 第64-69页 |
| 3.3 资产价格间的动态联动关系分析 | 第69-80页 |
| 3.3.1 资产价格间的轮动效应 | 第70-77页 |
| 3.3.2 资产价格间的周期联动效应 | 第77-80页 |
| 3.4 本章小结 | 第80-82页 |
| 第四章 资产价格波动的货币政策驱动因素研究 | 第82-112页 |
| 4.1 货币政策因素驱动资产价格波动的理论分析 | 第82-88页 |
| 4.1.1 直接渠道分析 | 第82-85页 |
| 4.1.2 间接渠道分析 | 第85-88页 |
| 4.2 货币政策因素驱动资产价格波动的路径检验 | 第88-96页 |
| 4.2.1 中介效应检验方法 | 第88-90页 |
| 4.2.2 模型构建与数据说明 | 第90-91页 |
| 4.2.3 实证结果分析 | 第91-96页 |
| 4.3 货币政策因素驱动资产价格波动的时频效应分析 | 第96-103页 |
| 4.3.1 频域格兰杰因果检验方法 | 第96-98页 |
| 4.3.2 变量说明与数据检验 | 第98-100页 |
| 4.3.3 实证结果分析 | 第100-103页 |
| 4.4 货币政策因素驱动资产价格波动的非对称效应:基于收益率曲线分析 | 第103-110页 |
| 4.4.1 马尔科夫区制转换向量自回归模型 | 第103-104页 |
| 4.4.2 变量说明与数据检验 | 第104-106页 |
| 4.4.3 实证结果分析 | 第106-110页 |
| 4.5 本章小结 | 第110-112页 |
| 第五章 资产价格波动对货币政策反应的作用机制研究 | 第112-146页 |
| 5.1 资产价格波动作用货币政策反应的理论分析 | 第112-122页 |
| 5.1.1 资产价格外生情况下的理论分析 | 第112-115页 |
| 5.1.2 资产价格内生情况下的理论分析 | 第115-117页 |
| 5.1.3 渐进式利率市场化背景下的理论分析 | 第117-122页 |
| 5.2 资产价格波动作用货币政策反应的情景模拟分析 | 第122-132页 |
| 5.2.1 模型构建与数据说明 | 第122-124页 |
| 5.2.2 模型估计结果 | 第124-125页 |
| 5.2.3 情景模拟分析 | 第125-132页 |
| 5.3 极端情况下资产价格波动对货币政策反应的动态效应分析 | 第132-143页 |
| 5.3.1 分位数脉冲响应方法 | 第132-134页 |
| 5.3.2 数据说明与变量检验 | 第134-135页 |
| 5.3.3 实证结果分析 | 第135-143页 |
| 5.4 本章小结 | 第143-146页 |
| 第六章 包含资产价格波动的货币政策反应模型研究 | 第146-184页 |
| 6.1 包含资产价格波动的货币政策反应理论分析 | 第146-156页 |
| 6.1.1 对称偏好最优货币政策反应 | 第146-148页 |
| 6.1.2 包含资产价格因素的对称偏好最优货币政策反应 | 第148-152页 |
| 6.1.3 包含资产价格因素的非对称偏好最优货币政策反应 | 第152-156页 |
| 6.2 基于货币政策视角的资产价格状况指数构建 | 第156-166页 |
| 6.2.1 资产价格状况指数的构建方法 | 第156-159页 |
| 6.2.2 资产价格状况指数的实证结果 | 第159-166页 |
| 6.3 包含资产价格因素的对称偏好型货币政策反应模型实证研究 | 第166-177页 |
| 6.3.1 计量模型设定与变量说明 | 第166-168页 |
| 6.3.2 基于分位数回归方法的实证分析 | 第168-173页 |
| 6.3.3 基于频域回归方法的实证分析 | 第173-177页 |
| 6.4 包含资产价格因素的非对称与惰性偏好型货币政策反应模型实证研究 | 第177-181页 |
| 6.4.1 中央银行的非对称偏好检验 | 第177-179页 |
| 6.4.2 非对称与惰性偏好型货币政策反应函数实证结果分析 | 第179-181页 |
| 6.5 本章小结 | 第181-184页 |
| 第七章 基于货币政策视角的资产价格波动监控研究 | 第184-216页 |
| 7.1 资产价格波动的风险预警研究 | 第184-192页 |
| 7.1.1 资产价格波动的风险指数构建 | 第184-186页 |
| 7.1.2 资产价格波动的风险预警模型构建 | 第186-188页 |
| 7.1.3 实证结果分析 | 第188-192页 |
| 7.2 货币政策作用资产价格的时变时滞与强度测度 | 第192-199页 |
| 7.2.1 理论分析 | 第192-194页 |
| 7.2.2 研究设计 | 第194-195页 |
| 7.2.3 实证结果分析 | 第195-199页 |
| 7.3 基于货币供求视角的资产价格波动日常监控研究 | 第199-206页 |
| 7.3.1 理论分析 | 第199-201页 |
| 7.3.2 研究设计 | 第201-203页 |
| 7.3.3 实证结果分析 | 第203-206页 |
| 7.4 基于资产价格泡沫测度的相机型货币政策策略构建 | 第206-213页 |
| 7.4.1 典型事实 | 第206-209页 |
| 7.4.2 资产价格泡沫测度 | 第209-211页 |
| 7.4.3 相机抉择型货币政策实施策略设计 | 第211-213页 |
| 7.5 本章小结 | 第213-216页 |
| 第八章 总结与展望 | 第216-224页 |
| 8.1 主要结论 | 第216-218页 |
| 8.2 政策建议 | 第218-221页 |
| 8.3 研究展望 | 第221-224页 |
| 参考文献 | 第224-240页 |
| 攻读博士学位期间的科研情况 | 第240-242页 |
| 致谢 | 第242-243页 |
