中国金属期货价格联动效应研究
| 摘要 | 第8-9页 |
| ABSTRACT | 第9-10页 |
| 第一章 绪论 | 第11-19页 |
| 1.1 论文选题的背景和意义 | 第11-14页 |
| 1.1.1 选题的背景 | 第11-13页 |
| 1.1.2 选题的意义 | 第13-14页 |
| 1.2 论文的研究思路和方法 | 第14-17页 |
| 1.2.1 论文的研究思路 | 第14-15页 |
| 1.2.2 实证研究方法 | 第15-17页 |
| 1.3 论文的创新与不足 | 第17-19页 |
| 1.3.1 论文的创新 | 第17-18页 |
| 1.3.2 研究的不足 | 第18-19页 |
| 第二章 文献综述 | 第19-26页 |
| 2.1 国外文献综述 | 第19-21页 |
| 2.1.1 期货和现货市场间价格联动关系研究 | 第19-20页 |
| 2.1.2 不同国家同品种期货市场研究 | 第20-21页 |
| 2.1.3 实证方法 | 第21页 |
| 2.2 国内文献综述 | 第21-24页 |
| 2.2.1 期货和现货市场间价格相关关系研究 | 第22-23页 |
| 2.2.2 不同国家同品种期货市场研究 | 第23-24页 |
| 2.2.3 不同品种期货市场间价格联动关系研究 | 第24页 |
| 2.2.4 实证方法的选择 | 第24页 |
| 2.3 国内外研究现状总结 | 第24-26页 |
| 2.3.1 研究的共性 | 第24-25页 |
| 2.3.2 研究的不足 | 第25-26页 |
| 第三章 期货价格联动效应的理论分析 | 第26-31页 |
| 3.1 有效市场假说理论(EMH) | 第26-27页 |
| 3.2 金融市场联动理论 | 第27-28页 |
| 3.2.1 金融市场联动传导路径 | 第27-28页 |
| 3.2.2 金融市场联动假说 | 第28页 |
| 3.3 主导市场理论 | 第28-29页 |
| 3.4 期货市场价格联动效应理论 | 第29-31页 |
| 第四章 金属期货价格联动效应的实证分析 | 第31-49页 |
| 4.1 数据的选择与处理 | 第31-35页 |
| 4.1.1 数据选择和处理 | 第31-33页 |
| 4.1.2 描述性统计 | 第33-34页 |
| 4.1.3 单位根检验 | 第34页 |
| 4.1.4 协整检验 | 第34-35页 |
| 4.2 同品种期货和现货价格间联动效应的实证分析 | 第35-45页 |
| 4.2.1 格兰杰因果检验 | 第35-36页 |
| 4.2.2 频域检验 | 第36-42页 |
| 4.2.3 G-S回归 | 第42-44页 |
| 4.2.4 总结分析 | 第44-45页 |
| 4.3 不同品种期货价格间联动效应的实证分析 | 第45-49页 |
| 4.3.1 格兰杰因果检验 | 第45-46页 |
| 4.3.2 频域检验 | 第46-48页 |
| 4.3.3 总结分析 | 第48-49页 |
| 第五章 研究结论及政策建议 | 第49-52页 |
| 5.1 研究结论 | 第49-50页 |
| 5.2 政策建议 | 第50-52页 |
| 5.2.1 期货市场主体层面 | 第50页 |
| 5.2.2 投资者交易层面 | 第50-51页 |
| 5.2.3 政府监管层面 | 第51-52页 |
| 参考文献 | 第52-56页 |
| 致谢 | 第56-57页 |
| 学位论文评阅及答辩情况表 | 第57页 |
