沪深300成分股羊群效应实证研究

摘要	第3-4页
Abstract	第4页
1 绪论	第6-12页
1.1 研究背景和意义	第6-7页
1.2 研究内容和结构	第7页
1.3 研究创新	第7-8页
1.4 文献综述	第8-12页
2 股票市场羊群效应的基本理论	第12-19页
2.1 股票市场羊群效应的定义	第12页
2.2 股票市场羊群效应的类型	第12-13页
2.3 股票市场羊群效应的特征	第13页
2.4 股票市场羊群效应的产生机制	第13-16页
2.5 股票市场羊群效应对金融市场的影响	第16-17页
2.6 股票市场羊群效应的量化基础	第17-19页
3 股票市场羊群效应的实证模型	第19-23页
3.1 CH模型介绍	第19-20页
3.2 CCK模型介绍	第20-21页
3.3 HS模型介绍	第21-23页
4 沪深300羊群效应的实证分析	第23-34页
4.1 数据选取和处理说明	第23-24页
4.2 沪深300整体羊群效应分析	第24-28页
4.3 沪深300牛市羊群效应分析	第28-30页
4.4 沪深300熊市羊群效应分析	第30-34页
5 结论分析及政策建议	第34-37页
5.1 结论分析	第34页
5.2 中国股票市场羊群效应的成因分析	第34-36页
5.3 政策建议	第36-37页
6 论文总结、不足和展望	第37-38页
参考文献	第38-40页
致谢	第40-41页