中国内地与美国、香港股市联动性分析
| 摘要 | 第4-8页 |
| abstract | 第8-9页 |
| 1. 引言 | 第12-18页 |
| 1.1 研究背景 | 第12-13页 |
| 1.2 研究意义 | 第13-14页 |
| 1.3 研究方法 | 第14-16页 |
| 1.4 论文结构 | 第16-17页 |
| 1.5 创新之处 | 第17-18页 |
| 2. 文献综述 | 第18-27页 |
| 2.1 股市联动性的研究视角 | 第18-23页 |
| 2.1.1 开放性水平与股市联动性 | 第18-20页 |
| 2.1.2 金融危机与股市联动性 | 第20-21页 |
| 2.1.3 宏观经济与股市联动性 | 第21-22页 |
| 2.1.4 其他视角的股市联动性研究 | 第22-23页 |
| 2.2 衡量股市联动性的实证分析方法 | 第23-27页 |
| 2.2.1 基于GARCH模型的股市联动性研究 | 第23-24页 |
| 2.2.2 基于VAR模型的股市联动性研究 | 第24-25页 |
| 2.2.3 基于其他方法的股市联动性研究 | 第25-27页 |
| 3. 股市联动性的理论基础 | 第27-33页 |
| 3.1 实体经济的联动机理 | 第27-28页 |
| 3.2 宏观经济与股市的相关性 | 第28-30页 |
| 3.3 股市联动性的内在机制 | 第30-33页 |
| 4. 研究假设及模型设定 | 第33-40页 |
| 4.1 研究假设 | 第33-36页 |
| 4.2 模型设定 | 第36-38页 |
| 4.3 变量定义 | 第38-40页 |
| 5. 股市联动性的实证分析 | 第40-56页 |
| 5.1 数据选取及处理 | 第40-41页 |
| 5.2 协整分析 | 第41-48页 |
| 5.3 DCC-GARCH模型的估计 | 第48-52页 |
| 5.4 股市联动性的影响因素分析 | 第52-55页 |
| 5.5 稳健性检验 | 第55-56页 |
| 6. 结论及建议 | 第56-60页 |
| 6.1 研究结论 | 第56-58页 |
| 6.2 政策建议 | 第58-59页 |
| 6.3 不足与展望 | 第59-60页 |
| 参考文献 | 第60-65页 |
| 后记 | 第65-66页 |
| 致谢 | 第66页 |
