基于投资者情绪传染的中美证券市场联动效应研究
| 中文摘要 | 第1-9页 |
| ABSTRACT | 第9-11页 |
| 第一章 绪论 | 第11-15页 |
| ·研究背景和意义 | 第11-12页 |
| ·研究内容和框架 | 第12-13页 |
| ·研究方法 | 第13页 |
| ·创新点 | 第13-15页 |
| 第二章 文献综述 | 第15-21页 |
| ·证券市场联动性的国内外研究现状 | 第15-17页 |
| ·市场联动性理论综述 | 第15-16页 |
| ·市场联动性研究方法综述 | 第16-17页 |
| ·投资者情绪的国内外研究现状 | 第17-18页 |
| ·投资者情绪对市场收益的影响 | 第17-18页 |
| ·投资者情绪对市场波动的影响 | 第18页 |
| ·文献评价 | 第18-21页 |
| 第三章 理论和模型 | 第21-29页 |
| ·市场联动性理论 | 第21页 |
| ·投资者情绪指标 | 第21-26页 |
| ·投资者情绪的含义 | 第21-22页 |
| ·投资者情绪指标构建方法 | 第22-26页 |
| ·基于情绪传染的市场联动效应检验模型 | 第26-29页 |
| ·变量说明 | 第26页 |
| ·市场联动性检验模型的构建 | 第26-29页 |
| 第四章 中美股票市场联动效应的实证分析 | 第29-43页 |
| ·数据选取 | 第29页 |
| ·投资者情绪指标的度量 | 第29-33页 |
| ·中国市场投资者情绪指标的度量 | 第29-31页 |
| ·美国市场投资者情绪指标的度量 | 第31-32页 |
| ·共同情绪指标和国别情绪指标的度量 | 第32-33页 |
| ·数据及指标的统计分析 | 第33-35页 |
| ·数据的描述性统计 | 第33-34页 |
| ·数据的平稳性检验 | 第34-35页 |
| ·基于情绪传染的中美股市联动性模型的实证检验 | 第35-39页 |
| ·基于情绪传染的联动效应检验 | 第35-36页 |
| ·基于情绪传染的联动效应趋势分析 | 第36-38页 |
| ·脉冲响应分析 | 第38-39页 |
| ·稳健性检验 | 第39-43页 |
| 第五章 结论 | 第43-45页 |
| 参考文献 | 第45-47页 |
| 攻读学位期间取得的研究成果 | 第47-48页 |
| 致谢 | 第48-49页 |
| 个人简况及联系方式 | 第49-50页 |
| 承诺书 | 第50-51页 |
