| 摘要 | 第1-4页 |
| ABSTRACT | 第4-7页 |
| 第一章 绪论 | 第7-15页 |
| 第一节 研究背景与意义 | 第7-8页 |
| 第二节 国内外研究现状 | 第8-15页 |
| 第二章 沪深300指数与股指期货概述 | 第15-23页 |
| 第一节 沪深300指数概述 | 第15-16页 |
| 第二节 我国股市及股指期货市场现状概述 | 第16-20页 |
| 第三节 股指期货功能概述 | 第20-22页 |
| 第四节 沪深300股指期货基本内容详述 | 第22-23页 |
| 第三章 股指期货对现货溢出效应的研究框架小结 | 第23-28页 |
| 第一节 从瀑布理论看股指期货与股票市场波动性的关系 | 第23-24页 |
| 第二节 股指期货合约定价理论 | 第24-26页 |
| 第三节 波动性模型介绍 | 第26-28页 |
| 第四章 沪深300指数期货推出对现货波动率影响的实证分析 | 第28-47页 |
| 第一节 数据基础性处理 | 第28-29页 |
| 第二节 沪深300指数与沪深300股指期货的关系分析 | 第29-34页 |
| 第三节 沪深300指数期货推出对沪深300指数波动性影响的实证分析 | 第34-47页 |
| 第五章 结论与建议 | 第47-50页 |
| 第一节 结论 | 第47-48页 |
| 第二节 政策性建议 | 第48-50页 |
| 参考文献 | 第50-53页 |
| 致谢词 | 第53-54页 |