| 摘要 | 第1-6页 |
| ABSTRACT | 第6-8页 |
| 第一章 绪论 | 第8-9页 |
| ·选题意义 | 第8页 |
| ·主要内容 | 第8页 |
| ·创新之处 | 第8-9页 |
| 第二章 大偏差原理介绍 | 第9-29页 |
| ·引言 | 第9-12页 |
| ·Laplace变换和测度的指数变换 | 第12-14页 |
| ·Cramer理论 | 第14-17页 |
| ·大偏差原理和Laplace原理 | 第17-19页 |
| ·相对熵和Donker-Varadhan公式 | 第19-21页 |
| ·Sanov理论 | 第21-23页 |
| ·Freidlin-Wentzell理论 | 第23-29页 |
| 第三章 大偏差原理在期权定价中的应用 | 第29-36页 |
| ·利用Girsanov定理求扩散过程的重要性样本估计 | 第29-30页 |
| ·利用Freidlin-Wentzell大偏差原理求期权价格估计 | 第30-33页 |
| ·通过Varadhan-Laplace原理选择确定性加速器 | 第33-34页 |
| ·数值结果 | 第34-36页 |
| 第四章 结论 | 第36-37页 |
| 参考文献 | 第37-38页 |
| 致谢 | 第38页 |