我国国债期货与国债现货的相互关系分析
| 摘要 | 第1-4页 |
| ABSTRACT | 第4-8页 |
| 1 绪论 | 第8-18页 |
| ·选题背景及研究意义 | 第8-10页 |
| ·选题背景 | 第8-9页 |
| ·研究意义及目的 | 第9-10页 |
| ·国内外文献综述 | 第10-15页 |
| ·国外文献综述 | 第10-11页 |
| ·国内文献综述 | 第11-14页 |
| ·已有文献评述 | 第14-15页 |
| ·本文研究内容及研究方法 | 第15-16页 |
| ·本文的可能的创新与不足 | 第16-18页 |
| ·本文的可能的创新之处 | 第16页 |
| ·本文的不足 | 第16-18页 |
| 2 国债期货概述 | 第18-28页 |
| ·国债期货合约的概念 | 第18页 |
| ·国债期货市场发展历程 | 第18-20页 |
| ·国外国债期货发展历程 | 第18-19页 |
| ·中国国债期货发展历程 | 第19-20页 |
| ·国债期货的定价及功能 | 第20-23页 |
| ·国债期货的定价 | 第20-21页 |
| ·国债期货的基本功能 | 第21-23页 |
| ·中美国债期货合约对比 | 第23-24页 |
| ·最便宜可交割债券 | 第24-28页 |
| ·转换因子 | 第25-26页 |
| ·最便宜可交债券的确定方法 | 第26-28页 |
| 3 国债期货与国债现货关系分析理论模型介绍 | 第28-37页 |
| ·协整和误差修正模型 | 第28-33页 |
| ·协整关系 | 第28-31页 |
| ·误差修正模型 | 第31-33页 |
| ·自回归条件异方差模型 | 第33-35页 |
| ·套期保值模型 | 第35-37页 |
| 4 中国国债期货与国债现货关系的实证分析 | 第37-60页 |
| ·变量的选取与处理 | 第37-38页 |
| ·国债期货与国债现货价格的联动性分析 | 第38-50页 |
| ·国债期货与国债现货指数的联动性分析 | 第38-44页 |
| ·国债期货与最便宜可交割债券的联动性分析 | 第44-45页 |
| ·国债期货与普通国债现货的联动性分析 | 第45-50页 |
| ·国债期货与国债现货收益的波动性溢出效应分析 | 第50-57页 |
| ·国债期货指数与国债现货指数之间的波动性效应分析 | 第50-53页 |
| ·国债期货与普通国债收益之间的波动性溢出效应分析 | 第53-57页 |
| ·国债期货套期保值效果分析 | 第57-60页 |
| ·国债期货指数对国债现货指数套保效果分析 | 第57-58页 |
| ·国债期货对普通国债现货套保效果分析 | 第58-60页 |
| 5 结论和政策建议 | 第60-63页 |
| ·本文的结论 | 第60-61页 |
| ·本文的政策建议 | 第61-63页 |
| 附录 | 第63-65页 |
| 参考文献 | 第65-69页 |
| 后记 | 第69-70页 |
