基于ACD模型的沪深300股指期货交易策略实证研究
| 摘要 | 第1-6页 |
| Abstract | 第6-9页 |
| 第一章 绪论 | 第9-15页 |
| 第一节 研究背景与意义 | 第9-10页 |
| 第二节 文献回顾 | 第10-14页 |
| ·市场微观结构理论 | 第10-12页 |
| ·ACD模型相关文献 | 第12-14页 |
| 第三节 研究方法与创新点 | 第14-15页 |
| ·研究方法和结构安排 | 第14页 |
| ·主要创新点 | 第14-15页 |
| 第二章 ACD模型应用与量化交易策略综述 | 第15-27页 |
| 第一节 股指期货量化交易策略综述 | 第15-19页 |
| ·股指期货介绍 | 第15-16页 |
| ·股指期货交易策略简介 | 第16-19页 |
| 第二节 ACD模型 | 第19-21页 |
| ·久期介绍 | 第19-20页 |
| ·ACD模型介绍 | 第20-21页 |
| 第三节 ACD模型在股指期货交易中的应用 | 第21-27页 |
| ·数据来源 | 第21-22页 |
| ·描述性统计 | 第22-25页 |
| ·股指期货久期实证 | 第25-27页 |
| 第三章 股指期货的交易策略实证 | 第27-38页 |
| 第一节 数据来源及有效性检验 | 第27-29页 |
| ·数据来源 | 第27页 |
| ·游程检验 | 第27-29页 |
| 第二节 股指期货统计套利策略实证分析 | 第29-31页 |
| ·策略思想与设计 | 第29-30页 |
| ·策略回测结果及评价 | 第30-31页 |
| 第三节 股指期货ACD交易策略实证分析 | 第31-35页 |
| ·策略思想与设计 | 第31-33页 |
| ·策略回测结果及评价 | 第33-35页 |
| 第四节 两种股指期货交易策略的对比 | 第35-38页 |
| 第四章 结论与展望 | 第38-40页 |
| 第一节 主要结论 | 第38页 |
| 第二节 研究与展望 | 第38-40页 |
| 参考文献 | 第40-42页 |
| 致谢 | 第42-43页 |
| 附录 | 第43-47页 |
| 个人简历 | 第47页 |
