沪深300股指期货在基金中的套期保值绩效研究
| 摘要 | 第1-8页 |
| Abstract | 第8-14页 |
| 1. 绪论 | 第14-23页 |
| ·选题背景及意义 | 第14-15页 |
| ·国内外研究综述及现状 | 第15-20页 |
| ·国外文献综述 | 第15-17页 |
| ·国内文献综述 | 第17-18页 |
| ·小结与启示 | 第18-20页 |
| ·研究内容及方法 | 第20页 |
| ·文章结构 | 第20-21页 |
| ·本文的特点 | 第21-23页 |
| 2. 套期保值相关理论 | 第23-41页 |
| ·股指期货 | 第23-25页 |
| ·股指期货的特点 | 第23-24页 |
| ·股指期货的功能 | 第24-25页 |
| ·ETF | 第25-27页 |
| ·ETF的产生与发展 | 第25-26页 |
| ·ETF的功能 | 第26-27页 |
| ·套期保值 | 第27-41页 |
| ·套期保值的含义及经济原理 | 第27-28页 |
| ·股指期货套期保值交易的基本类型 | 第28-30页 |
| ·股指期货套期保值交易的步骤 | 第30-31页 |
| ·股指期货套期保值交易的原则 | 第31-32页 |
| ·股指期货套期保值模型概述 | 第32-36页 |
| ·股指期货套期保值绩效评价方法 | 第36-41页 |
| 3. 股指期货与基金的描述性统计分析 | 第41-53页 |
| ·数据选取 | 第41-43页 |
| ·数据描述性统计分析 | 第43-53页 |
| ·沪深300股指期货 | 第43页 |
| ·上证180ETF | 第43-45页 |
| ·深证100ETF | 第45-47页 |
| ·中小板ETF | 第47-49页 |
| ·创业板ETF | 第49-50页 |
| ·基金重仓股组合 | 第50-52页 |
| ·小结 | 第52-53页 |
| 4. 沪深300股指期货对基金套期保值的实证分析 | 第53-67页 |
| ·单位根检验与协整检验 | 第53-55页 |
| ·平稳性检验 | 第53-54页 |
| ·协整检验 | 第54-55页 |
| ·最优套期保值比率的估计 | 第55-62页 |
| ·对上证180指数基金的最优套保比估计 | 第55-57页 |
| ·对深证100指数基金的最优套保比估计 | 第57-59页 |
| ·对中小板ETF指数基金的最优套保比估计 | 第59页 |
| ·对创业板ETF指数基金的最优套保比估计 | 第59-60页 |
| ·对基金重仓股组合的最优套保比估计 | 第60-61页 |
| ·汇总 | 第61-62页 |
| ·套期保值有效性的比较 | 第62-65页 |
| ·各ETF基金套期保值效果的对比 | 第65-67页 |
| 5. 新股指期货推出的可行性研究 | 第67-76页 |
| ·法律法规 | 第68-69页 |
| ·板块规模、指数的市场代表性 | 第69-70页 |
| ·投资者队伍 | 第70-71页 |
| ·期货交易经验 | 第71-72页 |
| ·抗操纵性 | 第72-75页 |
| ·中小板指抗操纵性 | 第72-73页 |
| ·创业板指抗操纵性 | 第73-75页 |
| ·总结 | 第75-76页 |
| 6. 结论与建议 | 第76-79页 |
| ·结论 | 第76-77页 |
| ·建议 | 第77-79页 |
| ·对投资人的操作建议 | 第77页 |
| ·对政府部门的政策建议 | 第77-79页 |
| 参考文献 | 第79-82页 |
| 致谢 | 第82-83页 |
| 在读期间科研成果目录 | 第83页 |
