| 摘要 | 第1-6页 |
| Abstract | 第6-11页 |
| 一、绪论 | 第11-20页 |
| (一) 选题背景 | 第11-13页 |
| (二) 研究目的及意义 | 第13页 |
| (三) 国内外研究现状综述 | 第13-17页 |
| 1. 操作风险的研究现状 | 第14-15页 |
| 2. 损失分布法的研究现状 | 第15-17页 |
| 3. 复合Poisson-Geometric分布的研究现状 | 第17页 |
| (四) 研究内容及方法 | 第17-18页 |
| 1. 研究内容 | 第17-18页 |
| 2. 研究方法 | 第18页 |
| (五) 本文的创新之处 | 第18-20页 |
| 二、损失分布法的操作风险度量概述 | 第20-34页 |
| (一) 操作风险的定义及分类 | 第20-25页 |
| 1. 操作风险的定义 | 第20-21页 |
| 2. 操作风险分类 | 第21-25页 |
| (二) 操作风险的度量的基本方法 | 第25-30页 |
| 1. 基本指标法 | 第25-26页 |
| 2. 标准法 | 第26-27页 |
| 3. 高级计量法 | 第27-29页 |
| 4. 对几种高级衡量法的比较 | 第29-30页 |
| (三) 损失分布法的操作风险度量步骤 | 第30-34页 |
| 1. 损失频率分布拟合 | 第30-31页 |
| 2. 损失强度分布拟合 | 第31-32页 |
| 3. 计算累计损失函数 | 第32-34页 |
| 三、基于复合Poisson-Geometric分布的损失分布法模型 | 第34-39页 |
| (一) 复合Poisson-Geometric分布模型的提出 | 第34-35页 |
| (二) 复合Poisson-Geometric分布的性质 | 第35-37页 |
| 1. 基本性质 | 第35-36页 |
| 2. 极大似然估计法估计 | 第36-37页 |
| (三) 复合Poisson-Geometric分布拟合损失频率 | 第37-39页 |
| 四、复合Poisson-Geometric模型的模拟实例 | 第39-52页 |
| (一) 数据样本说明 | 第39-42页 |
| 1. 操作风险损失事件的案发年份分布 | 第39-40页 |
| 2. 操作风险损失的事件类型分布 | 第40-42页 |
| (二) 损失频率的拟合及检验 | 第42-44页 |
| (三) 损失强度的拟合及检验 | 第44-48页 |
| (四) 蒙特卡洛模拟操作风险损失 | 第48-52页 |
| 1. 基于复合Poisson-Geometric分布的蒙特卡洛模拟 | 第48-49页 |
| 2. 基于复合Poisson分布的蒙特卡洛模拟 | 第49-50页 |
| 3. 两者模拟结果的比较分析 | 第50-52页 |
| 五、本文的结论与不足 | 第52-55页 |
| (一) 本文的结论 | 第52-54页 |
| (二) 本文的不足 | 第54-55页 |
| 参考文献 | 第55-58页 |
| 附录 蒙特卡洛模拟的操作风险具体程序 | 第58-60页 |
| 致谢 | 第60页 |
