| 摘要 | 第1-9页 |
| Abstract | 第9-11页 |
| 第1章 绪论 | 第11-20页 |
| ·研究背景 | 第11-12页 |
| ·选题意义 | 第12-13页 |
| ·国内外相关文献综述 | 第13-17页 |
| ·国内学者研究现状 | 第13-15页 |
| ·国外学者研究现状 | 第15-17页 |
| ·文章结构安排 | 第17-18页 |
| ·论文创新之处 | 第18-20页 |
| 第2章 股票市场与通货膨胀之间关系的理论概述 | 第20-31页 |
| ·我国股票市场简介 | 第20页 |
| ·通货膨胀简介 | 第20-21页 |
| ·基于相关性研究视角的理论基础 | 第21-24页 |
| ·费雪效应假说 | 第21-22页 |
| ·代理效应假说 | 第22-23页 |
| ·波动性效应假说 | 第23-24页 |
| ·基于交互传导研究视角的理论基础 | 第24-25页 |
| ·股票市场对通货膨胀的传导机制 | 第24页 |
| ·通货膨胀对股票市场的传导机制 | 第24-25页 |
| ·实证部分主要模型方法概览 | 第25-31页 |
| 第3章 指标体系与数据处理 | 第31-35页 |
| ·指标体系的构建 | 第31-32页 |
| ·我国A股名义收益率和实际收益率 | 第31页 |
| ·通货膨胀率 | 第31-32页 |
| ·实体经济增长率及广义货币增速 | 第32页 |
| ·各经济变量的描述性分析 | 第32-33页 |
| ·时序数据的平稳性检验 | 第33-35页 |
| 第4章 相关性视角下的实证分析 | 第35-48页 |
| ·我国A股收益率与通货膨胀率之间相关性的实证检验 | 第35-42页 |
| ·基于费雪效应的实证检验 | 第35-37页 |
| ·基于代理效应的实证检验 | 第37-39页 |
| ·基于波动性效应的实证检验 | 第39-42页 |
| ·我国A股收益率与通货膨胀率之间相关性的稳健性检验 | 第42-47页 |
| ·预期通胀及非预期通胀下费雪效应的稳健性检验 | 第42-43页 |
| ·相机性货币政策制度下代理效应的稳健性检验 | 第43-45页 |
| ·高通胀时期下波动性效应的稳健性检验 | 第45-47页 |
| ·本章小结 | 第47-48页 |
| 第5章 交互传导视角下的实证分析 | 第48-59页 |
| ·基于格兰杰因果关系的实证检验 | 第48-49页 |
| ·基于脉冲响应函数对交互传导效应的计量分析 | 第49-55页 |
| ·含有真实通货膨胀经济系统的脉冲响应分析 | 第50-52页 |
| ·含有非预期通货膨胀经济系统的脉冲响应分析 | 第52-55页 |
| ·比较分析的结论 | 第55页 |
| ·基于方差分解对交互传导效应的计量分析 | 第55-58页 |
| ·含有真实通货膨胀经济系统的方差分解分析 | 第55-57页 |
| ·含有非预期通货膨胀经济系统的方差分解分析 | 第57-58页 |
| ·比较分析的结论 | 第58页 |
| ·本章小结 | 第58-59页 |
| 第6章 主要结论与政策建议 | 第59-62页 |
| ·实证分析主要结论 | 第59-60页 |
| ·政策与建议 | 第60-61页 |
| ·不足之处与研究展望 | 第61-62页 |
| 参考文献 | 第62-66页 |
| 攻读硕士期间获得的研究成果 | 第66-67页 |
| 致谢 | 第67页 |