| 摘要 | 第1-7页 |
| ABSTRACT | 第7-9页 |
| 第一章 绪论 | 第9-13页 |
| 第一节 选题背景与意义 | 第9页 |
| 第二节 国内外文献综述 | 第9-11页 |
| 第三节 研究框架 | 第11页 |
| 第四节 研究目的 | 第11-12页 |
| 第五节 主要创新和不足 | 第12-13页 |
| 第二章 信用风险相关理论 | 第13-16页 |
| 第一节 现代信用风险理论阐述 | 第13-14页 |
| 第二节 上市公司信用风险的定义及特征 | 第14-15页 |
| 第三节 上市公司信用风险成因及其影响 | 第15-16页 |
| 第三章 我国创业板企业信用风险度量模型的分析选择 | 第16-21页 |
| 第一节 衡量信用风险的信用转移方法 Credit Metrics 度量模型 | 第16-17页 |
| 第二节 基于保险精算方法的信用风险附加模型 Credit Risk+ | 第17-18页 |
| 第三节 宏观模拟方法——信贷资产组合模型 Credit Portfolio View 模型 | 第18-19页 |
| 第四节 KMV 模型 | 第19页 |
| 第五节 各模型之间的比较 | 第19-20页 |
| 第六节 结论 | 第20-21页 |
| 第四章 KMV 模型介绍及修正 | 第21-26页 |
| 第一节 KMV 模型的理论基础 | 第21-22页 |
| 第二节 KMV 模型的基本框架和运行流程 | 第22-24页 |
| 第三节 对 KMV 模型的修正 | 第24-25页 |
| 第四节 KMV 模型的评价 | 第25-26页 |
| 第五章 基于修正 KMV 模型的创业板上市公司信用风险实证研究 | 第26-38页 |
| 第一节 数据采集 | 第26-28页 |
| 第二节 KMV 模型的参数设置 | 第28-33页 |
| 第三节 计算结果 | 第33-35页 |
| 第四节 创业板上市公司信用水平影响因素的实证分析 | 第35-38页 |
| 第六章 结论及建议 | 第38-40页 |
| 第一节 研究结论 | 第38页 |
| 第二节 研究的局限性 | 第38-39页 |
| 第三节 建议 | 第39-40页 |
| 参考文献 | 第40-44页 |
| 附录 | 第44-45页 |
| 致谢 | 第45-46页 |
