基于A股市场流动性的最优投资组合策略研究

摘要	第1-4页
Abstract	第4-6页
第一章 引言	第6-16页
·选题背景和意义	第6-7页
·文献综述	第7-13页
·本文的研究内容、方法和创新点	第13-16页
第二章 构建风险资产价格过程的理论基础	第16-20页
·伊藤引理	第16-17页
·不流动资产的定价原理	第17-18页
·连续时间随机过程的转换	第18-20页
第三章 资产价格过程研究	第20-27页
·资产价格的随机过程	第20-23页
·参数的数值模拟	第23-27页
第四章 包含市场流动性的最优投资组合构建	第27-32页
·市场流动性代理指标的选择	第27-28页
·资产分类的理论依据	第28-30页
·最优投资组合的构建及求解	第30-32页
第五章 最化投资组合策略的实证分析	第32-46页
·数据样本选取及分析	第32-34页
·市场流动性指标值的分析	第34-36页
·市场流动性指标值的估计	第36-39页
·基于市场流动性资产价格模型的参数估计	第39-41页
·投资组合表现的实证检验	第41-46页
第六章 建议与展望	第46-49页
·构建投资组合时的具体问题与建议	第46-47页
·本文的不足与展望	第47-49页
结论	第49-51页
参考文献	第51-54页
致谢	第54-55页
在学期间研究成果	第55页