| 摘要 | 第1-4页 |
| Abstract | 第4-10页 |
| 第一章 绪论 | 第10-15页 |
| 一、 论文研究的背景及意义 | 第10-11页 |
| 二、 国内外研究现状分析及评述 | 第11-13页 |
| （一） 国内外研究现状 | 第11-12页 |
| （二） 国内外研究现状评述 | 第12-13页 |
| 三、 论文研究的内容、方法和创新点 | 第13-15页 |
| （一） 研究内容 | 第13-14页 |
| （二） 研究方法 | 第14页 |
| （三） 创新点 | 第14-15页 |
| 第二章 理论基础 | 第15-34页 |
| 一、 期货市场知识 | 第15-23页 |
| （一） 期货交易概念 | 第15页 |
| （二） 期货交易的产生和发展 | 第15-17页 |
| （三） 期货交易的特点 | 第17页 |
| （四） 期货的种类 | 第17-18页 |
| （五） 我国期货市场的发展历程 | 第18-20页 |
| （六） 期货价格预测方法分析 | 第20-23页 |
| 二、 计量经济学及神经网络理论 | 第23-34页 |
| （一） ARIMA（综合自回归移动平均模型）理论 | 第23-25页 |
| （二） VAR（向量自回归模型）理论 | 第25-27页 |
| （三） ANN（人工神经网络模型）理论 | 第27-34页 |
| 第三章 期货价格的非线性集成预测模型构建 | 第34-41页 |
| 一、 非线性集成预测中的单个预测模型的选择 | 第34页 |
| 二、 期货价格预测的非线性集成预测模型 | 第34-41页 |
| （一） 模型的构建思路 | 第34-36页 |
| （二） 相关模型算法改进及参数选择 | 第36-41页 |
| 第四章 期货价格预测的实证分析-以郑州商品交易所为例 | 第41-55页 |
| 一、 郑州商品交易所简介 | 第41页 |
| 二、 实证样本的选取 | 第41-42页 |
| 三、 郑州商品交易所期货价格预测 | 第42-53页 |
| （一） ARIMA 模型的拟合预测 | 第42-47页 |
| （二） BP-ANN 对残差的拟合预测 | 第47-48页 |
| （三） 混合模型的拟合预测 | 第48页 |
| （四） 单独的 BP-ANN 拟合预测 | 第48-49页 |
| （五） VAR 模型的拟合预测 | 第49-51页 |
| （六） 非线性集成预测模型对期货价格的预测 | 第51-53页 |
| 四、 预测结果对比分析 | 第53-55页 |
| 第五章 总结与展望 | 第55-57页 |
| 一、 本文总结 | 第55-56页 |
| 二、 后续研究工作和展望 | 第56-57页 |
| 参考文献 | 第57-59页 |
| 在学期间的研究成果及发表的学术论文 | 第59-60页 |
| 致谢 | 第60页 |