| 摘要 | 第1-6页 |
| Abstract | 第6-9页 |
| 1 绪论 | 第9-20页 |
| ·选题背景及意义 | 第9-10页 |
| ·选题背景 | 第9-10页 |
| ·研究意义 | 第10页 |
| ·相关文献综述 | 第10-18页 |
| ·传染风险的定义 | 第10-11页 |
| ·金融危机传染风险机制相关文献回顾 | 第11-13页 |
| ·传染风险度量评估方法的相关文献回顾 | 第13-18页 |
| ·研究内容和技术路线 | 第18-19页 |
| ·研究内容 | 第18页 |
| ·技术路线 | 第18-19页 |
| ·本章小结 | 第19-20页 |
| 2 金融危机传染风险度量与评估的相关理论与方法 | 第20-25页 |
| ·极值与极值理论 | 第20页 |
| ·基于分块样本极大值的传染风险度量与评估模型 | 第20-22页 |
| ·基于POT的传染风险度量与评估模型 | 第22-24页 |
| ·广义帕累托分布 | 第22-23页 |
| ·基于广义帕累托分布的POT模型 | 第23页 |
| ·阈值选取方法 | 第23-24页 |
| ·小结 | 第24-25页 |
| 3 美国金融危机在中国商业银行、资产部门的传染机理 | 第25-30页 |
| ·金融危机传染机制的一般形式 | 第25-26页 |
| ·美国金融危机对中国商业银行与资产部门的的传染机理 | 第26-29页 |
| ·美国金融危机传染机制 | 第26-27页 |
| ·金融危机中银行间网络与房地产部门的传染机制 | 第27-29页 |
| ·小结 | 第29-30页 |
| 4 中国商业银行、资产部门的单变量暴跌传染风险评估模型 | 第30-44页 |
| ·单变量暴跌传染风险评估理论模型 | 第30-31页 |
| ·中国商业银行、资产部门的单变量暴跌传染风险评估应用模型 | 第31-39页 |
| ·中国商业银行、资产部门的单变量暴跌传染风险实证分析 | 第39-43页 |
| ·本章小结 | 第43-44页 |
| 5 中国商业银行与资产部门的联合传染风险评估模型 | 第44-60页 |
| ·联合传染风险评估理论模型 | 第44-47页 |
| ·中国商业银行与资产部门的联合传染风险评估应用模型及实证分析 | 第47-55页 |
| ·中国商业银行与资产部门的联合传染风险评估应用模型 | 第47-50页 |
| ·中国商业银行与资产部门的联合传染风险实证分析 | 第50-55页 |
| ·中国的商业银行与其他部门的极值依赖风险评估模型及实证分析 | 第55-59页 |
| ·本章小结 | 第59-60页 |
| 6 总结与展望 | 第60-63页 |
| ·总结 | 第60-62页 |
| ·展望 | 第62-63页 |
| 致谢 | 第63-64页 |
| 参考文献 | 第64-70页 |
| 攻读硕士期间发表论文和参与的科研项目 | 第70页 |
