新信息冲击下沪深300股指期货价格发现功能研究
| 摘要 | 第1-5页 |
| ABSTRACT | 第5-6页 |
| 目录 | 第6-8页 |
| 图表清单 | 第8-9页 |
| 第一章 绪论 | 第9-18页 |
| ·选题背景及研究意义 | 第9-10页 |
| ·国内外研究现状 | 第10-14页 |
| ·国外研究现状 | 第10-12页 |
| ·国内研究现状 | 第12-14页 |
| ·研究内容 | 第14页 |
| ·技术路线 | 第14-16页 |
| ·创新点 | 第16-18页 |
| 第二章 相关理论概述 | 第18-28页 |
| ·新信息相关理论 | 第18-19页 |
| ·新信息定义 | 第18-19页 |
| ·新信息与市场价格联系 | 第19页 |
| ·股指期货相关理论 | 第19-23页 |
| ·股指期货含义 | 第19-20页 |
| ·股指期货特点 | 第20-21页 |
| ·股指期货功能 | 第21-22页 |
| ·沪深 300 股指期货 | 第22-23页 |
| ·波动溢出相关理论 | 第23-24页 |
| ·波动溢出定义 | 第23-24页 |
| ·波动溢出效应 | 第24页 |
| ·股指期货价格发现功能理论 | 第24-28页 |
| ·价格发现的定义 | 第24-25页 |
| ·价格发现功能存在原因 | 第25-26页 |
| ·价格发现功能效率分析 | 第26-28页 |
| 第三章 数据处理与序列检验 | 第28-38页 |
| ·数据选择及来源 | 第28页 |
| ·描述性统计 | 第28-31页 |
| ·平稳性检验 | 第31-33页 |
| ·Granger 检验 | 第33-34页 |
| ·协整检验 | 第34-37页 |
| ·本章小结 | 第37-38页 |
| 第四章 基于市场新信息反应传递的价格发现功能研究 | 第38-49页 |
| ·基于向量误差修正模型的实证分析 | 第38-43页 |
| ·向量误差修正模型 | 第38页 |
| ·向量误差修正模型估计与分析 | 第38-43页 |
| ·基于脉冲响应函数的实证分析 | 第43-46页 |
| ·脉冲响应函数 | 第43-44页 |
| ·脉冲响应函数分析 | 第44-46页 |
| ·基于方差分解的实证分析 | 第46-48页 |
| ·方差分解 | 第46-47页 |
| ·方差分解分析 | 第47-48页 |
| ·本章小结 | 第48-49页 |
| 第五章 基于市场新信息吸收融入的价格发现功能研究 | 第49-57页 |
| ·基于信息份额模型的实证分析 | 第49-52页 |
| ·信息份额模型 | 第49-51页 |
| ·信息份额模型估计与分析 | 第51-52页 |
| ·基于永久短暂模型的实证分析 | 第52-55页 |
| ·永久短暂模型 | 第52-53页 |
| ·永久短暂模型估计与分析 | 第53-55页 |
| ·本章小结 | 第55-57页 |
| 第六章 结论及展望 | 第57-59页 |
| ·结论 | 第57-58页 |
| ·展望 | 第58-59页 |
| 参考文献 | 第59-63页 |
| 致谢 | 第63-64页 |
| 在学期间的研究成果及发表的学术论文 | 第64页 |
