| 摘要 | 第1-5页 |
| ABSTRACT | 第5-9页 |
| 第一章 绪论 | 第9-13页 |
| ·选题背景及意义 | 第9-10页 |
| ·研究方法与技术路线 | 第10-11页 |
| ·可能的创新与不足 | 第11-13页 |
| ·可能的创新 | 第11-12页 |
| ·文章的不足 | 第12-13页 |
| 第二章 文献综述 | 第13-24页 |
| ·理论研究现状 | 第13-17页 |
| ·资产价格对消费影响的理论研究 | 第13-16页 |
| ·资产价格对投资影响的理论研究 | 第16-17页 |
| ·传导机制研究现状 | 第17-24页 |
| ·宏观上两者之间引导关系研究现状 | 第17-21页 |
| ·微观传导机制研究现状 | 第21-24页 |
| 第三章 资产价格与实体经济相互引导关系分析 | 第24-43页 |
| ·资产价格与实体经济在方向、增长和发展上的一致性 | 第24-25页 |
| ·资产价格与实体经济运动方向的一致性 | 第24页 |
| ·资产价格与实体经济增长的一致性 | 第24-25页 |
| ·资产价格与实体经济稳定发展的一致性 | 第25页 |
| ·资产价格走势与实体经济发展状况的相关性分析 | 第25-32页 |
| ·资产价格与经济基本面关系的国际比较 | 第25-27页 |
| ·资产价格与实体经济走势“背离”分析 | 第27-30页 |
| ·资产价格与实体经济的相关性分析 | 第30-31页 |
| ·资产价格与实体经济变量之间的 Granger 因果检验 | 第31-32页 |
| ·资产价格走势与实体经济发展“背离”现象的实证分析 | 第32-41页 |
| ·理论模型的建立 | 第33-34页 |
| ·样本数据的选取与处理及说明 | 第34页 |
| ·平稳性检验 | 第34-35页 |
| ·构建资产价格与实体经济的 VAR 模型 | 第35-36页 |
| ·基于 VAR 模型的 Johansen 协整检验 | 第36-37页 |
| ·向量误差修正模型 | 第37-38页 |
| ·脉冲响应函数与方差分解 | 第38-41页 |
| ·本章结论 | 第41-43页 |
| 第四章 资产价格波动对实体经济影响的微观机制 | 第43-65页 |
| ·微观传导机制分析 | 第43-45页 |
| ·消费—支出渠道 | 第43-45页 |
| ·投资—支出渠道 | 第45页 |
| ·资产价格波动对居民消费的影响 | 第45-55页 |
| ·资产价格对消费影响的传导机制 | 第45-46页 |
| ·资产价格与消费之间的相关性描述 | 第46-47页 |
| ·资产价格对消费影响的实证分析 | 第47-53页 |
| ·股票市场存在负的财富效应的原因解释 | 第53-55页 |
| ·资产价格波动对企业投资的影响 | 第55-62页 |
| ·资产价格波动对投资影响的传导机制 | 第55-56页 |
| ·资产价格与投资之间的相关性分析 | 第56-57页 |
| ·资产价格对投资影响的实证分析 | 第57-61页 |
| ·股票市场存在微弱投资效应的原因解释 | 第61-62页 |
| ·本章结论 | 第62-65页 |
| 第五章 政策建议 | 第65-71页 |
| ·合理提高股市证券化率，完善股票市场制度 | 第65-66页 |
| ·提高机构投资者参与率，降低参与过程中的费率 | 第66-68页 |
| ·培养投资者价值型投资理念，建立投资者保护机制 | 第68-69页 |
| ·完善企业公司治理和内部控制结构，提高企业股市融资规模 | 第69-71页 |
| 参考文献 | 第71-75页 |
| 攻读硕士期间所发表学术论文及参与课题 | 第75-76页 |
| 后记 | 第76页 |
