后危机时代主要国际货币汇率波动相关性研究
| 摘要 | 第1-5页 |
| Abstract | 第5-8页 |
| 1 引言 | 第8-11页 |
| ·研究背景及意义 | 第8-9页 |
| ·问题提出 | 第8-9页 |
| ·研究意义 | 第9页 |
| ·文献综述 | 第9-10页 |
| ·国内外研究现状 | 第10页 |
| ·论文结构及创新 | 第10-11页 |
| 2. 后危机时代主要国际货币汇率波动 | 第11-17页 |
| ·主要国际货币 | 第11-12页 |
| ·主要国际货币汇率走势 | 第12-16页 |
| ·美元汇率持续下跌 | 第12-14页 |
| ·欧元汇率震荡下跌 | 第14-15页 |
| ·日元出现走低趋势 | 第15-16页 |
| ·主要国际货币汇率波动 | 第16-17页 |
| 3. 相关性理论 | 第17-22页 |
| ·Pearson 相关系数 | 第18页 |
| ·Pearson 相关系数的定义 | 第18页 |
| ·Pearson 相关系数的特点 | 第18页 |
| ·Kendall 秩相关系数 | 第18-20页 |
| ·Kendall 秩相关系数的定义 | 第18-19页 |
| ·Kendall 秩相关系数的特点 | 第19-20页 |
| ·S pearman 秩相关系数 | 第20-21页 |
| ·Spearman 秩相关系数的定义 | 第20页 |
| ·Spearman 秩相关系数的特点 | 第20-21页 |
| ·Gini 关联系数 | 第21页 |
| ·Gini 关联系数的定义 | 第21页 |
| ·Gini 关联系数的特点 | 第21页 |
| ·相关系数分析的缺点 | 第21-22页 |
| 4. Copula 理论 | 第22-30页 |
| ·Copula 函数的定义 | 第23-24页 |
| ·Copula 函数的类型 | 第24-26页 |
| ·二元正态 Copula 函数 | 第24-25页 |
| ·二元 t-Copula 函数 | 第25页 |
| ·Gumbel Copula 函数: | 第25-26页 |
| ·Clayton Copula 函数: | 第26页 |
| ·Frank Copula 函数: | 第26页 |
| ·Copula 函数与尾部相关性 | 第26-28页 |
| ·Copula 函数分析相关性的特性 | 第28-29页 |
| ·Copula 函数能够综合性地测度相关性 | 第28页 |
| ·Copula 函数能够更合理地测度相关性 | 第28-29页 |
| ·Copula 函数的构造 | 第29-30页 |
| ·确定变量的边缘分布； | 第29页 |
| ·估计 Copula 函数中的参数 | 第29页 |
| ·选择最优的 Copula 函数 | 第29-30页 |
| 5. 主要国际货币汇率波动相关结构的实证分析 | 第30-39页 |
| ·数据来源 | 第30-31页 |
| ·数据的描述性统计特征 | 第31-32页 |
| ·实证分析 | 第32-36页 |
| ·确定边缘分布 | 第32-35页 |
| ·适当 Copula 函数的选取 | 第35-36页 |
| ·Copula 函数分析 | 第36页 |
| ·实证结果 | 第36-39页 |
| ·主要国际货币之间的相关关系 | 第36-37页 |
| ·人民币同主要国际货币之间的相关关系 | 第37-39页 |
| 6. 总结与展望 | 第39-42页 |
| ·结论 | 第39-40页 |
| ·汇率之间上尾相关强于下尾相关 | 第39-40页 |
| ·人民币汇率与国际货币汇率之间的相关性较弱 | 第40页 |
| ·改进方向与展望 | 第40-42页 |
| 参考文献 | 第42-45页 |
| 攻读硕士学位期间科研及发表论文情况 | 第45-46页 |
| 致谢 | 第46-47页 |
