| 摘要 | 第1-7页 |
| Abstract | 第7-10页 |
| 第1章 绪论 | 第10-21页 |
| ·研究背景与研究意义 | 第10-12页 |
| ·研究背景 | 第10-11页 |
| ·研究意义 | 第11-12页 |
| ·文献综述 | 第12-17页 |
| ·关于波动性和波动溢出度量方法的研究 | 第12-13页 |
| ·关于金融产品量价间关系的研究 | 第13-15页 |
| ·关于证券投资基金波动性及波动溢出方面的相关研究 | 第15-17页 |
| ·研究方法 | 第17页 |
| ·研究内容与技术路线图 | 第17-19页 |
| ·创新点 | 第19页 |
| ·研究不足 | 第19-21页 |
| 第2章 关于证券投资基金量价间波动溢出的理论分析 | 第21-26页 |
| ·封闭式基金和上市型开放式基金的交易特点比较 | 第21-23页 |
| ·封闭式与上市型开放式基金量价间波动溢出关系分析 | 第23-25页 |
| ·本章小结 | 第25-26页 |
| 第3章 关于我国封闭式基金量价间波动溢出效应的实证检验 | 第26-37页 |
| ·研究假说 | 第26页 |
| ·研究方法 | 第26-29页 |
| ·变量定义、样本选取与数据来源 | 第29页 |
| ·实证检验结果与分析 | 第29-35页 |
| ·我国封闭式基金量价间基于信息的关联关系检验 | 第29-32页 |
| ·我国封闭式基金量价间波动溢出效应检验 | 第32-35页 |
| ·本章小结 | 第35-37页 |
| 第4章 关于我国上市型开放式基金量价间波动溢出效应的实证检验 | 第37-48页 |
| ·研究假说 | 第37页 |
| ·研究方法 | 第37页 |
| ·变量定义、样本选取与数据来源 | 第37-38页 |
| ·实证检验结果与分析 | 第38-46页 |
| ·我国上市型开放式基金量价间基于信息的关联关系检验 | 第38-42页 |
| ·我国上市型开放式基金量价间波动溢出效应检验 | 第42-46页 |
| ·本章小结 | 第46-48页 |
| 第5章 封闭式基金与上市型开放式基金量价间波动溢出效应的比较 | 第48-51页 |
| ·封闭式基金与 LOF 基于信息的关联效应的比较 | 第48-49页 |
| ·封闭式基金与 LOF 量价间波动溢出效应的比较 | 第49-51页 |
| 第6章 结论与相关政策建议 | 第51-55页 |
| ·主要结论 | 第51-52页 |
| ·对策建议 | 第52-55页 |
| 参考文献 | 第55-57页 |
| 攻读硕士学位期间取得的学术成果 | 第57-58页 |
| 致谢 | 第58页 |
