黄金市场与美元市场以及欧元市场之间的溢出效应分析
| 中文摘要 | 第1-8页 |
| ABSTRACT | 第8-10页 |
| 目录 | 第10-13页 |
| 1. 引言 | 第13-25页 |
| ·研究背景及意义 | 第13-15页 |
| ·研究背景 | 第13-14页 |
| ·研究的意义 | 第14-15页 |
| ·文献综述 | 第15-22页 |
| ·波动溢出效应文献回顾 | 第15-16页 |
| ·黄金价格影响文献回顾 | 第16-20页 |
| ·运用GARCH模型对黄金市场的研究 | 第20-22页 |
| ·研究方法与框架 | 第22-23页 |
| ·研究方法 | 第22页 |
| ·研究框架 | 第22-23页 |
| ·文章的创新和不足 | 第23-25页 |
| ·文章的创新 | 第23页 |
| ·文章的不足 | 第23-25页 |
| 2. 相关理论与模型 | 第25-39页 |
| ·理论研究 | 第25-30页 |
| ·金融时间序列的波动特性 | 第25-27页 |
| ·溢出效应 | 第27-28页 |
| ·时间序列的平稳性 | 第28-29页 |
| ·单位根检验 | 第29-30页 |
| ·均值模型 | 第30-35页 |
| ·VAR模型简介 | 第30页 |
| ·VAR(p)模型的结构 | 第30-31页 |
| ·VAR模型的稳定性 | 第31-32页 |
| ·Granger因果关系检验 | 第32页 |
| ·VAR模型最佳滞后阶数的确定 | 第32-33页 |
| ·VAR模型的脉冲响应函数 | 第33-35页 |
| ·方差模型 | 第35-39页 |
| ·BEKK模型 | 第35-36页 |
| ·ARCH效应的检验 | 第36-37页 |
| ·GARCH(p,q)模型的结构 | 第37页 |
| ·GARCH-BEKK模型的结构 | 第37页 |
| ·波动溢出效应检验 | 第37-39页 |
| 3. 实证分析 | 第39-67页 |
| ·数据的来源与基本统计量描述 | 第39-47页 |
| ·数据来源及处理 | 第39-41页 |
| ·基本统计量描述 | 第41-47页 |
| ·均值模型设定 | 第47-55页 |
| ·平稳性检验 | 第47-48页 |
| ·Granger因果关系检验 | 第48-49页 |
| ·最优滞后阶数的确定 | 第49-50页 |
| ·VAR模型的估计结果 | 第50-54页 |
| ·脉冲响应函数 | 第54-55页 |
| ·方差模型设定 | 第55-67页 |
| ·ARCH效应检验 | 第55-58页 |
| ·GARCH(1,1)-BEKK模型的估计 | 第58-64页 |
| ·模型拟合效果检验 | 第64-67页 |
| 4. 结论与投资建议 | 第67-70页 |
| ·结论 | 第67-68页 |
| ·均值溢出效应 | 第67-68页 |
| ·波动溢出效应 | 第68页 |
| ·投资建议 | 第68-70页 |
| 参考文献 | 第70-74页 |
| 附录 | 第74-75页 |
| 后记 | 第75-76页 |
| 致谢 | 第76-77页 |
| 在读期间科研成果目录 | 第77页 |
