均—方框架下几种投资组合模型比较研究--来自中国证券市场的证据
| 摘要 | 第1-7页 |
| Abstract | 第7-12页 |
| 第1章 绪论 | 第12-20页 |
| ·选题背景和意义 | 第12-14页 |
| ·国内外研究综述 | 第14-18页 |
| ·均值-方差理论的局限性 | 第14-16页 |
| ·投资组合理论改进研究 | 第16-17页 |
| ·国内研究动态 | 第17-18页 |
| ·本文主要研究内容 | 第18-20页 |
| ·本文创新点 | 第18-19页 |
| ·本文结构框架 | 第19-20页 |
| 第2章 投资组合方法与模型 | 第20-34页 |
| ·证券投资组合管理 | 第20页 |
| ·均值-方差策略 | 第20-22页 |
| ·理论前提与基本假设 | 第20-21页 |
| ·均值-方差投资策略 | 第21-22页 |
| ·组合构建方法 | 第22-24页 |
| ·参数估计模型 | 第24-34页 |
| ·原始抽样MV模型 | 第25-26页 |
| ·扩散先验模型 | 第26-27页 |
| ·Bayes-Stein收缩模型 | 第27-28页 |
| ·稳健估计模型 | 第28-29页 |
| ·原始抽样Min模型 | 第29页 |
| ·单指数模型 | 第29-31页 |
| ·常量相关模型 | 第31页 |
| ·遗漏因子模型 | 第31-32页 |
| ·等权组合 | 第32-34页 |
| 第3章 投资组合评价方法 | 第34-38页 |
| ·组合绩效评价指标 | 第34-36页 |
| ·夏普比率 | 第34页 |
| ·确定性等值 | 第34-35页 |
| ·交易成本 | 第35-36页 |
| ·中国证券市场特征 | 第36-38页 |
| 第4章 投资组合实证研究 | 第38-53页 |
| ·样本数据选取与处理 | 第38-41页 |
| ·样本数据选取 | 第38-39页 |
| ·样本区间设置 | 第39-40页 |
| ·数据处理说明 | 第40-41页 |
| ·模型说明 | 第41-43页 |
| ·最优组合绩效比较 | 第43-53页 |
| ·夏普比率指标效果 | 第44-46页 |
| ·确定性等值比较 | 第46-48页 |
| ·交易成本分析 | 第48-50页 |
| ·组合收益波动 | 第50-53页 |
| 第5章 权重约束和厌恶系数的影响 | 第53-63页 |
| ·带权重约束的组合绩效 | 第53-61页 |
| ·权重变化与交易费用分析 | 第54-56页 |
| ·组合业绩表现 | 第56-61页 |
| ·风险厌恶系数的影响 | 第61-63页 |
| 第6章 结论与展望 | 第63-65页 |
| ·本文研究结论 | 第63-64页 |
| ·本文的不足之处 | 第64-65页 |
| 参考文献 | 第65-69页 |
| 附录 | 第69-77页 |
| 攻读学位期间发表的学术论文 | 第77-78页 |
| 致谢 | 第78页 |
