| 摘要 | 第1-4页 |
| Abstract | 第4-6页 |
| 目录 | 第6-8页 |
| 第1章 绪论 | 第8-15页 |
| ·选题背景和研究意义 | 第8-10页 |
| ·股指期货价格功能的涵义及理论基础 | 第10-13页 |
| ·文章结构安排和技术路线 | 第13-15页 |
| 第2章 股指期货价格发现功能的文献综述 | 第15-22页 |
| ·国内外关于股指期货价格发现功能的研究综述 | 第15-20页 |
| ·研究的创新点与不足之处 | 第20-22页 |
| 第3章 股指期货价格发现功能研究的理论方法 | 第22-31页 |
| ·Morlet 小波时频互相关分析方法 | 第22-25页 |
| ·序列的平稳性和协整关系检验 | 第25-27页 |
| ·向量误差修正模型 | 第27-28页 |
| ·价格发现贡献度分析 | 第28-31页 |
| 第4章 股指期货日间价格发现功能的实证研究 | 第31-40页 |
| ·数据的选取和说明 | 第31-32页 |
| ·基于 Morlet 小波时频的日间价格发现分析 | 第32-35页 |
| ·VEC 模型的建立 | 第35-40页 |
| 第5章 股指期货日内价格发现功能的实证研究 | 第40-51页 |
| ·基于 Morlet 小波时频的日内价格发现分析 | 第41-45页 |
| ·VEC 模型建立 | 第45-51页 |
| 第6章 股指期货价格发现功能的分波段实证研究 | 第51-60页 |
| ·基于 Morlet 小波时频的分波段价格发现分析 | 第51-53页 |
| ·VEC 模型的建立 | 第53-60页 |
| 第7章 结论与展望 | 第60-65页 |
| ·本文结论 | 第60-61页 |
| ·对策建议 | 第61-63页 |
| ·未来研究展望 | 第63-65页 |
| 参考文献 | 第65-68页 |
| 附录 | 第68-69页 |
| 在校发表文章清单 | 第69-70页 |
| 后记 | 第70页 |